Profile of the trader Malloc

Bonjour à tous,

Jeune actif de 26 ans, je me suis lancé dans la bourse au travers d'une stratégie d'investissement sur PEA sur les actions à dividendes croissants.

J'ai ensuite développé un système de signal de détection d'actions présentant une configuration annonçant une probable hausse à venir. C'est pour améliorer ce système que je me suis inscrit sur centralcharts.


Mon système de trading

Avant de vous parler du système, il me parait important de décrire à quel profil de trader il s'adresse et comment je l'ai mis au point.

Mon activité professionnelle étant très prenante et ayant des trajets importants, je me suis mis en quête d'un trading peu chronophage.
La première stratégie identifiée est, vous vous en doutez, celle d'un investissement sur les actions à dividendes croissants. J'ai donc ouvert un PEA et acheté quelques lignes de sociétés du CAC40. Rapidement, les dividendes tombèrent, des plus-values latentes se créèrent mais je me suis dégouté en calculant le nombre de siècles qu'il me faudrait pour atteindre l'indépendance financière de cette manière...

J'ai également, assez rapidement, réalisé que cette gestion passive ne me correspondait pas parfaitement. Je me suis donc essayé à quelques tentatives de spéculation basées sur le principe du trading de news. Le résultat en a été un coup de bol magistral qui m'a permis de faire +25% sur un seul trade, j'ai ainsi empoché en quelques jours l'équivalent de trois années de dividendes de mes autres actions !
Je ne me suis pas laissé aveuglé par ce gain car bien que mes pertes auraient été protégées par un stop, je n'avais rien d'autre que ma conviction personnelle lors de la sortie de la news pour expliquer cette belle hausse. Fort de cette constatation, je me suis mis à me documenter sur ce type de trading jusqu'à tomber sur un blogueur qui en aurait fait sa spécialité et se serait même fabriqué un signal de détection. Complètement dubitatif quant à la véracité de l’existence d'un tel outil, je me suis mis en tête de le vérifier.

Ce blogueur ayant réalisé des rétrospectives de ses meilleurs trades, j'ai eu sous la main une petite liste d'actions ayant explosé suite à la publication d'une news. Je me suis mis à les décortiquer jusqu'à en trouver les points communs et ceux de divergences. Aidé par mes compétences d'ancien développeur, et au fil d'un grand nombre d'expérimentations, j'ai mis au point un détecteur de signal d'achat que je juge fonctionnel. Celui-ci s'est petit à petit éloigné du trading de news et se contente de me donner un signal lorsque les probabilités de hausse sont suffisantes. Je n'ai donc même plus à étudier l’actualité de l'action sur laquelle se porte le signal.

Une fois le signal au point, il m'a fallu le compléter par une stratégie de trading. Et je le répète, je ne dispose que de peu de temps sur ma journée, cela ne me permet donc pas une gestion active de mes trades. J'ai alors mis au point une stratégie de gestion en J-1 : chaque soir je défini des ordres à seuil de déclenchement pour le lendemain. Aucune action n'est réalisée pour le jour même et le temps nécessaire est d’environ dix minutes par jour.

Stratégie d’entrée : après clôture, suite à un signal d’achat et à une configuration de cours prometteurs, dépose d’un ordre d’achat à seuil de déclenchement doublé d’un stop automatique si l’achat a lieu.

Stratégie de sorti : utilisation de la valeur short de l’indicateur Chande Kroll Stop (CKS) avec une limite de perte fixée à 5% même si le CKS est supérieur.

Stratégie de suivi : chaque soir, après clôture, étude des signaux d’achat pour éventuellement positionner des ordres d’achat, et mise à jour des stops sur les trades en cours en suivant le CKS.

Dans un souci de clarté, je vais illustrer toutes ces explications avec des exemples illustrés. Je précise que mon système est en cours de test et que je n’ai donc pas réalisé les trades évoqués dans ces exemples.

1. TOTAL - 26 octobre 2017 - Mini Gain

Le 26 octobre 2017, j’ai obtenu un signal d’achat sur l’action TOTAL.
Je juge le signal solide et trouve que le cours valide mes attentes, j’ai d’ailleurs hésité à faire de ce signal mon premier en réel. Je me suis finalement abstenu car je suis actionnaire de cette société au travers de ma stratégie de dividendes et j’avais peur que cela ne fausse ma lecture du trade.

Si je l’avais tenté, j’aurais positionné un ordre d’achat au seuil de 46.91€, doublé d’un stop sur le short du CKS à 45.25€ (-3.54%). Chaque jour, j’aurais modifié le stop jusqu’à ce qu’il se déclenche à 47.73€ (+1.75%).

Ce trade me laisse penser que ma stratégie de sortie pourrait être grandement améliorée. On voit notamment une belle pierre tombale qui annonce le retournement.

Avez-vous des remarques à ce propos ?
Ou des stratégies de sortie qui puisse s’appliquer à ma manière de trader ?

2. MAUNA NEA TECH - 20 Octobre 2017 - Gros gain

Le 26 octobre 2017, j’ai obtenu un signal d’achat surl’action MAUNA NEA TECH.
Signal solide et le cours valide mes attentes.

J’aurais positionné un ordre d’achat au seuil de 3.07€ doublé d’un stop -5% de perte (CKS trop proche car smallcaps). Chaque jour, j’aurais modifié le stop jusqu’à ce qu’il se déclenche à 4.43€ (+44.30%).
Cette fois encore il me semble voir un avalement baissier annonciateur de la baisse qui aurait pu me permettre de sortir plus tôt.

3. BLACKROCK NEW JERSEY MUNICIPAL – 6 Septembre 2017 - Perte


Le 6 septembre 2017, j’ai obtenu un signal d’achat surl’action BLACKROCK NEW JERSEY MUNICIPAL.
Signal solide et le cours valide mes attentes.

J’aurais positionné un ordre d’achat au seuil de 15.86€ doublé d’un stop sur le short du CKS à 15.67€ (-1.20%).
Habituellement, je laisse trois jours à un cours pour déclencher l’achat. Ici nous avons un second signal qui intervient le jour du déclenchement de l’achat mais ce dernier n’est finalement pas validé sur les trois jours suivants. L’invalidation du second signal a peut-être également invalidé le premier, une coupure de position anticipée est sans doute à prévoir dans ce cas de figure.

Qu’en pensez-vous ?

4. COHERENT INC – 19 Août 2016 - Faux signal
Cet exemple est assez ancien car je ne liste plus les faux signaux. La plupart sont filtrés par plusieurs prérequis de cours mais il en persiste toujours un peu.


Le 22 août 2016, j’ai obtenu un signal d’achat sur l’action COHERENTINC.
Signal solide et le cours valide mes attentes.
Le scénario de hausse ne s’est pas réalisé sous trois jour, le signal est jugé invalide et l’achat annulé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voilà, le descriptif de mon système et des différents cas de figures auxquels je serais confronté lorsque j'utiliserai mon système en réel.
Je suis désolé pour le pavé et remercie chaleureusement tous ceux qui seront allés au bout et qui prendront la peine d'échanger avec moi.