Taille de position sur le Forex
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Sur le Forex, il est indispensable d'adapter la taille de vos positions afin d'être en accord avec les règles de money management (gestion du risque). Vous devez risquer le même montant sur chacun de vos trades afin que la performance de votre compte de trading ne soit pas dépendante d'un seul et même trade.
La taille de votre position va varier en fonction de plusieurs éléments :
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Prenons un exemple avec la paire EUR/USD qui cote 1.20 et GBP/USD qui cote 1.60. Admettons qu'une variation de 1% intervienne sur chacune des paires. Voici les résultats en termes de pips :
- EUR/USD : 1% * 1.20 = 0.0120 soit 120 pips
- GBP/USD : 1% * 1.60 = 0.0160 soit 160 pips
Pour une même variation de 1%, la paire GBP/USD est donc plus risqué en termes de pips. Vous devez donc réduire la taille de votre position sur cette paire par rapport à l'EUR/USD.
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La formule pour calculer la taille de votre position est complexe. C'est pour cette raison qu'il existe des outils de money management permettant de calculer à votre place la taille de la position à prendre. Vous devez simplement renseigner :
- La paire choisie
- votre prix d'entrée
- le niveau de votre stop loss
- le risque (en pourcentage ou numéraire selon les outils).
Pour les plus courageux, voici la formule permettant le calcul du montant de position :
Taille de position = (votre risque en argent / l'écartement de votre stop loss par rapport au prix d'entrée en pips) * cours de la devise traitée / pas de cotation de la devise traitée.
Prenons un exemple : Vous avez un compte de 1000€ et vous souhaitez risquer 1% (soit 10€) de votre capital sur un trade. Une opportunité à l'achat se présente sur l'EUR/USD qui cote 1.2510 – 1.2511. Si vous êtes acheteur, vous allez payer le prix auquel le broker est prêt à vous vendre la paire, c'est-à-dire à 1.2511. C'est votre prix d'entrée. Admettons que vous souhaitiez placer votre stop loss à 1.2480. L'écartement de votre stop par rapport au prix d'entrée (autrement dit, votre risque en pips) est de : 1.2511 – 1.2480 = 31 pips.
La valeur que doit avoir un pip sur votre position est donc de : 10 / 31 = 0.322€
Montant de votre position : 0.322 * 1.2511 / 0.0001 = 4028 soit 0.04 lot.
Pour éviter les erreurs, je vous conseille donc d'utiliser les outils présents sur le web surtout que le calcul est différent selon la paire choisie. En effet, la valeur d'un pip varie en fonction de la devise de base et de la devise de contrepartie sur la paire. Vous pouvez consulter la fiche calculer la valeur d'un pip pour avoir plus d'explications.
Quels facteurs influent sur la taille de votre position sur le Forex ?
La taille de votre position va varier en fonction de plusieurs éléments :
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La paire de devises traitée
: chaque paire à une cotation plus ou moins élevé. Plus le prix de l'actif est élevé, plus vous devez réduire la taille de votre position. En effet, une variation de x% à un impact différent sur chaque paire de devises en termes de pips.Prenons un exemple avec la paire EUR/USD qui cote 1.20 et GBP/USD qui cote 1.60. Admettons qu'une variation de 1% intervienne sur chacune des paires. Voici les résultats en termes de pips :
- EUR/USD : 1% * 1.20 = 0.0120 soit 120 pips
- GBP/USD : 1% * 1.60 = 0.0160 soit 160 pips
Pour une même variation de 1%, la paire GBP/USD est donc plus risqué en termes de pips. Vous devez donc réduire la taille de votre position sur cette paire par rapport à l'EUR/USD.
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Unité de temps de votre trade
: plus l'unité de temps est grande, plus votre taille de position doit être petite. Sur les petites unités de temps (en dessous de 1h), le stop est souvent proche, de l'ordre de quelques dizaines de pips, alors que sur des unités de temps élevés (à partir du 4h), le stop peut aller jusqu'à plusieurs centaines de pips. Il faut donc adapter la taille de votre position pour avoir un risque équivalent sur des trades passées sur des unités de temps différentes.-
L'éloignement de votre stop loss
: Plus votre stop loss est éloigné, plus la taille de votre position doit être faible. Cela va dépendre la configuration graphique de la paire que vous traitez et de votre stratégie de trading. Les traders pratiquant le scalping ont des stops plus serrés que les swing traders. De même, certains traders vont chercher à capter de grands mouvements de tendance (et laisser respirer le cours avec un stop éloigné) alors que d'autres vont juste chercher à capter une partie du mouvement (avec un stop plus proche).-
La prise de risque voulue
: Vous devez déterminer avant de prendre position quel montant vous voulez risquer sur le trade. Ce montant doit être fixé en pourcentage et pas en argent. En effet, on estime que le risque ne doit jamais être supérieur à 2% sur un seul et même trade, et c'est un maximum. L'idéal est un risque de 1%, voir de 0.5% pour les traders débutants. Si votre risque est trop important sur un trade, la perte du trade va affecter votre psychologie et vos émotions vont prendre le contrôle de votre trading. Vous devez avoir l'impression que la perte d'un trade peut facilement être rattrapée sans une prise de risques supplémentaires.Comment calculer la taille de votre position sur le Forex
La formule pour calculer la taille de votre position est complexe. C'est pour cette raison qu'il existe des outils de money management permettant de calculer à votre place la taille de la position à prendre. Vous devez simplement renseigner :
- La paire choisie
- votre prix d'entrée
- le niveau de votre stop loss
- le risque (en pourcentage ou numéraire selon les outils).
Pour les plus courageux, voici la formule permettant le calcul du montant de position :
Taille de position = (votre risque en argent / l'écartement de votre stop loss par rapport au prix d'entrée en pips) * cours de la devise traitée / pas de cotation de la devise traitée.
Prenons un exemple : Vous avez un compte de 1000€ et vous souhaitez risquer 1% (soit 10€) de votre capital sur un trade. Une opportunité à l'achat se présente sur l'EUR/USD qui cote 1.2510 – 1.2511. Si vous êtes acheteur, vous allez payer le prix auquel le broker est prêt à vous vendre la paire, c'est-à-dire à 1.2511. C'est votre prix d'entrée. Admettons que vous souhaitiez placer votre stop loss à 1.2480. L'écartement de votre stop par rapport au prix d'entrée (autrement dit, votre risque en pips) est de : 1.2511 – 1.2480 = 31 pips.
La valeur que doit avoir un pip sur votre position est donc de : 10 / 31 = 0.322€
Montant de votre position : 0.322 * 1.2511 / 0.0001 = 4028 soit 0.04 lot.
Pour éviter les erreurs, je vous conseille donc d'utiliser les outils présents sur le web surtout que le calcul est différent selon la paire choisie. En effet, la valeur d'un pip varie en fonction de la devise de base et de la devise de contrepartie sur la paire. Vous pouvez consulter la fiche calculer la valeur d'un pip pour avoir plus d'explications.
