Les différents types de moyennes mobiles
-
- 0
- 4365
- 0
Définition moyenne mobile
Une moyenne mobile est une courbe représentant une moyenne des prix de clôture d'un actif financier sur une période donnée. Ce lissage des prix permet de faire apparaître clairement la tendance présente sur un actif financier. C'est l'indicateur de tendance le plus utilisé par les traders. Les moyennes mobiles peuvent être utilisées sur toutes les unités de temps et sont très simple d'utilisation. Il existe trois grands types de moyennes mobiles : la moyenne mobile arithmétique, la moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile pondérée.
La moyenne mobile arithmétique - MMA
Calcul
Le calcul de la moyenne mobile arithmétique résulte de la simple addition des cours de clôture que l'on divise par le nombre de périodes correspondantes. C'est une simple moyenne.
Avantage
La MMA est la moyenne mobile la moins réactive, c'est celle qui suit le moins le cours. Cela évite d'avoir un nombre important de faux signaux. C'est un outil très pertinent pour les swing traders
Inconvénient
La MMA est peu réactive contrairement aux autres moyennes mobiles. Un retournement de tendance est plus long à détecter. La moyenne mobile arithmétique n'est donc pas adapté aux traders agressifs ou aux scalpeurs.
La moyenne mobile exponentielle - MME
Calcul
Le calcul de la moyenne mobile exponentielle se calcul en appliquant une pondération pour chaque cours de clôture. Plus le cours est récent, plus la pondération est importante. Le trader est libre de choisir la pondération qu'il souhaite, par exemple 75%. Ainsi, le cours de clôture en N-1 ne sera intégré dans le calcul de la moyenne qu'à hauteur de 75%. En N-2, une pondération supplémentaire de 75% sera appliqué. Si le cours de clôture est à 10€, la valeur intégré dans le calcul de la moyenne sera de 10*0.75*0.75 = 5.625€.
Avantage
La MME est beaucoup plus réactive que la moyenne mobile arithmétique puisqu'elle donne plus d'importance aux cours récents. La moyenne mobile exponentielle détecte donc plus rapidement les changements de tendance ce qui offre plus de signaux. C'est un outil très utile pour les traders agressifs et les scalpeurs qui souhaitent prendre position dès le début d'un mouvement.
Inconvénient
La MME offre davantage de faux signaux que la MMA ce qui impacte la performance de la stratégie de trading avec les moyennes mobiles. Elle est donc moins adapté pour les swing traders.
La moyenne mobile pondérée - MMP
Calcul
Le calcul de la moyenne mobile pondérée est semblable à celui de la MME. On applique une pondération afin de donner plus d'importances aux cours récents. Au lieu d'intégrer un pourcentage, on applique un coefficient multiplicateur. Par exemple, cela peut être 5. Ainsi le cours en N sera multiplié par 5 dans le calcul de la moyenne mobile, le cours en N-1 par 4, le cours en N-2 par 3...
Les avantages et les inconvénients sont les mêmes que pour la moyenne mobile exponentielle.
