Stratégie de Trading BreakOut 30min sur CAC 40

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Principe de base de la stratégie de trading



Le Breakout classique sur 30 minutes identifie le plus haut et le plus bas atteints par la valeur du mini-contratCFD France 40 sur les trente premières minutes de cotations significatives de la journée soit entre 9h00 et 9h30 pour cette valeur (cette période est représentée par deux chandeliers de 15 minutes chacun dans les schémas ci-dessous) et définit ces niveaux comme niveau supérieur et niveau inférieur.
Ensuite, un ordre stop d'achat est placé sur le niveau supérieur et un ordre stop de vente est placé sur le niveau inférieur comme indiqué dans le schéma de gauche ci-dessous :
Si le niveau supérieur est touché en premier par cette valeur, une position à l'achat sera prise comme indiqué dans le schéma de droite ci-dessous.
Si le niveau inférieur est touché en premier par cette valeur, une position à la vente sera prise.

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Le système de trading n'utilise pas d'objectif de gains pour clôturer une position. Toutefois, toute position éventuellement encore ouverte à 19h45 est clôturée pour éviter le risque d'exposition la nuit.

Règle 1 : Deux positions par jour au maximum


Dans notre exemple, nous prenons au maximum deux positions par jour (une à l'achat et une à la vente).
Lorsqu'un des deux niveaux est touché en premier, une position est prise et le niveau opposé devient alors un stop de protection qui inverse la position s'il est touché par la suite.

Examinons trois des scénarios qui auraient pu se dérouler dans le cas où une position à l'achat aurait été prise en premier :

Scénario 1 :
1. Une position d'achat +2 est prise
2. La valeur évolue toute la journée au-dessus du niveau supérieur
3. La position est clôturée à 19h45 avec un gain

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Scénario 2 :
1. Une position d'achat +2 est prise
2. La valeur baisse jusqu'au niveau inférieur.
3. Un stop de protection coupe la position avec une perte et une nouvelle position cette fois-ci de vente -2 est prise. La position de départ est donc inversée.
4. La valeur poursuit sa baisse et cette deuxième position de vente est clôturée à 19h45 avec un gain.

Scénario 3 :
1. Une position d'achat +2 est prise
2. La valeur baisse jusqu'au niveau inférieur.
3. Un stop de protection coupe la position avec une perte et une nouvelle position de vente -2 est prise (position inversée).
4. La valeur remonte à nouveau jusqu'au niveau supérieur. La deuxième position vendeuse est alors clôturée par un stop de protection avec une perte (sans inverser cette fois-ci la position).

Tous les scénarios ci-dessus sont également envisageables dans le sens inverse, lorsqu'une position de vente est d'abord prise en premier.


Règle 2 : Limiter le risque


Dans notre exemple de code ProRealTime, si plus de 32,5 points séparent le niveau supérieur du niveau inférieur, le système de trading ne prendra pas de position sur la journée.
Cette condition a été introduite pour tenter de limiter directement le risque, car comme vu dans les scénarios précédents, le système de trading peut perdre théoriquement au maximum deux fois la distance entre le niveau inférieur et le niveau supérieur.

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L'écart maximal est un paramètre dans le code du système qui peut être ajusté en fonction du niveau de risque souhaité par chaque investisseur.
Avec une amplitude maximale de 32,5 points, la perte maximale théorique du système de trading est de 130€ par jour (2 fois l'amplitude x 32,5€ x 2 positions).

A noter :
1) La perte maximale théorique indiquée ci-dessus est basée sur des exécutions d'ordres aux prix des stops calculés par le système. Dans certains cas, le prix d'exécution réel peut-être différent du prix du stop demandé.
2) Si les bornes de cassures hautes et basses entre 9h et 9h30 sont franchies plusieurs fois par jour entre 9h30 et 19h45 (exemple du scénario 3 le plus défavorable), et ceci tous les jours à partir d'aujourd'hui, les résultats du système sont alors négatifs jour après jour sur cette période et le capital initial finirait par être perdu.
3) Le système de trading peut éventuellement placer une 3ème position dans une même journée si l'ordre d'achat et l'ordre de vente sont tous les deux franchis dans la même période de 15 minutes après avoir défini ces deux niveaux.
4) Notre module de trading ProOrder permet facilement de simuler le système avec plusieurs valeurs différentes d'écart maximal. Cette optimisation de variable nous montre que la performance du système aurait pu être meilleure sur la période avec une valeur plus grande de l'écart maximal mais nous aurions alors couru un risque de perte par opération plus important car les ordres de protection auraient été plus éloignés des ordres d'entrée en position.

Règle 3 : Augmenter les chances d'exécution favorable



Dans notre exemple, nous sommes partis du postulat que les niveaux supérieurs et inférieurs sont des zones de support et résistance importants sur lesquels de nombreux investisseurs peuvent avoir placé des ordres. Cela se traduit souvent, lorsque le prix casse un plus haut ou un plus bas, par une accélération plus ou moins forte des prix dans le sens de la cassure sur quelques secondes.
Pour profiter de ce phénomène éventuel d'amplification de la tendance juste après la cassure et augmenter ainsi les chances que nos ordres soient favorablement exécutés, nous avons paramétré le système de manière à ce qu'il utilise uniquement des ordres stops placés à 2,5 points en dessous du niveau supérieur et à 2,5 points au-dessus du niveau inférieur, comme indiqué ci-dessous. Ce paramètre de 2,5 appelé "DistanceOrdre" dans le code du système peut être modifié en fonction du choix de chaque investisseur.

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A noter :
1) Cette condition réduit de 2 x 2,5 points la distance entre l'ordre d'achat et l'ordre de vente et donc le risque maximal du système car, dans notre exemple, 27,5 points séparent finalement ces 2 ordres. La nouvelle perte maximale théorique dans le cadre du système est donc de 110€ par jour (2 fois l'amplitude x 27,5€ x 2 positions). Cela est arrivé un seul jour, le 11 mai 2010 sur les 2221 jours de l'échantillon de la simulation ProBacktest.
2) Dans le cas où de nombreux autres investisseurs se positionneraient aux seuils d'achat et de vente dans le même sens que le système de trading, il est possible de modifier le paramètre "DistanceOrdre" (à 3 ou 3,5 ou 4 ou plus) pour profiter de l'accélération qui pourrait suivre après l’exécution de son propre ordre.


Règle 4 : Intervenir uniquement sur les cassures claires


Cas 1 : valeur trop proche du niveau supérieur ou du niveau inférieur à 9h30
Dans notre exemple nous avons fait en sorte que le système ne passe pas d’ordre lorsque le cours de notre valeur de référence était trop proche du niveau supérieur ou inférieur au terme de la seconde période de 15 minutes.
Dans un tel cas de figure, le système attend le terme d’une période de 15 minutes supplémentaires.

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Si à la fin de la nouvelle période de 15 minutes (soit 9h45), le cours de la valeur est toujours trop proche des niveaux, le système attend encore 15 minutes supplémentaires, et ainsi de suite jusqu'à ce que les niveaux puissent être définis. Dans tous les cas, pour un jour donné, si l'écart maximal de 32,5 points est dépassé, le système ne prend pas de position ce jour-là.
Ce paramètre d'éloignement des niveaux supérieur et inférieur, appelé "PourcentageMin" dans l'exemple de code du système, est ici défini à 35% mais il peut-être modifié en fonction du choix de chaque investisseur.

Dans le schéma ci-dessous, le prix de clôture de chaque période est trop proche du niveau inférieur, ce jusqu'au chandelier de 10h45.
Le niveau inférieur a donc été baissé jusqu'à la clôture du chandelier de 10h45 – 11h00.
Cependant à ce moment-là, la distance entre le niveau supérieur et le niveau inférieur étant de plus de 32,5 points, notre exemple de système ne prendra pas de position ce jour-là.

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Cas 2 : écart entre les niveaux supérieur et inférieur trop faible
Dans notre exemple, le système évite également les situations dans lesquelles l'écart entre les niveaux supérieur et inférieur est trop faible (le breakout pourrait alors être considéré comme non significatif). Le système mesure donc la distance entre l'ordre d'achat et l'ordre de vente : si cette distance est inférieure à 11,5 points (paramètre appelé "AmplitudeMin" et modifiable dans le code), le système ne prend pas de position sur la journée.


Règle 5 : Ne pas prendre de position si temps insuffisant


Etant donné que dans notre exemple de code, nous ne pouvons être en position après 19h45, nous avons paramétré l'exemple de système de telle sorte qu’il ne prenne pas de nouvelle position après 17h.
De même, lorsqu'une journée de trading est raccourcie à cause d'un jour férié (Noël ou St-Sylvestre), le système ne prend pas de position.
Nous pouvons également personnaliser ce paramétrage dans le code de la stratégie pour modifier l'heure à partir de laquelle les signaux sont ignorés par le système.

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