Calcul de la taille de position pour un bon money management
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J'ouvre ce topic comme une simple piqûre de rappel pour tous les traders qui chercheraient à calculer le bon montant de la position à ouvrir afin de respecter le risque maximal fixé pour ce trade; Et ainsi respecter leur money management sur le Forex.
Les bases :
Sur une paire de devises, on gagne ou on perd des pips.
Ces pips sont valorisés dans la monnaie de droite de la paire de devises.
EX: si vous traitez EUR/GBP, vous gagnez ou vous perdez des GBP.
Les GBP gagnés ou perdus sont reconvertis (à la clôture du trade) dans la monnaie de base de votre compte.
Ex : en euros si votre compte de trading est en euros. En Dollar US si votre compte de trading est en dollar US.
Calcul du montant de la position à ouvrir, respectant le risque maximal que l'on s'est fixé :
La formule :
Risque maximal (en monnaie de droite de la paire de devises traité) / Nombre de pips du prix d'entrée au stop loss
Exemple :
Vous souhaitez risquer 100€ sur EUR/GBP (qui cote 0,8450) et ce trade aurait un stop loss à 20 pips du prix d'entrée.
Pour trouver le montant de la position à ouvrir, vous faites :
(100€ * 0,8450) / 0,0020 = 42'250 € -> soit 4,22 lots si les lots que vous traitez sont bien de 10'000 unités.
NB : si les lots que vous traitez sont de 100'000 unités, la position à ouvrir sera donc de 0,42 lots.
Vérification : Avec une position de 42'250 € sur EUR/GBP 1 pip vaut 4,225 GBP, soit 5 euros.
Si vous perdez 20 pips, vous perdez bien au max 100€.
Et si la devise de gauche de la paire de devise traité n'est pas la monnaie de base de votre compte de trading?
Le montant de la position précédemment calculé sera toujours identique, que vous traitiez la paire EUR/GBP, AUD/GBP, JPY/GBP, USD/GBP,... (toutes paires sur lesquelles le GBP est à droite).
En revanche, cela va influer sur la marge utilisée. Mais peu importe... Ce n'est que de l'utilisation de marge et d'effet de levier. Le risque reste identique.
En effet, si le montant est toujours de 42,250 unités, la position n'aura pas le même poids sur le compte de trading si c'est EUR/GBP ou AUD/GBP.
Ex sur la base d'un compte de trading avec 1'000 euros de capital:
- un trade de 42'250 unités sur EUR/GBP implique que la position est de 42'250 EUROS. L'effet de levier utilisé est donc de 42,25.
- un trade de 42'250 unités sur AUD/GBP implique que la positions est de 42'250 DOLLARS AUSTRALIENS. On rapporte ce montant en euros (monnaie de base de votre compte). L'effet de levier utilisé est donc de 28,55 (avec EUR/AUD qui cote 1,48)
Les bases :
Sur une paire de devises, on gagne ou on perd des pips.
Ces pips sont valorisés dans la monnaie de droite de la paire de devises.
EX: si vous traitez EUR/GBP, vous gagnez ou vous perdez des GBP.
Les GBP gagnés ou perdus sont reconvertis (à la clôture du trade) dans la monnaie de base de votre compte.
Ex : en euros si votre compte de trading est en euros. En Dollar US si votre compte de trading est en dollar US.
Calcul du montant de la position à ouvrir, respectant le risque maximal que l'on s'est fixé :
La formule :
Risque maximal (en monnaie de droite de la paire de devises traité) / Nombre de pips du prix d'entrée au stop loss
Exemple :
Vous souhaitez risquer 100€ sur EUR/GBP (qui cote 0,8450) et ce trade aurait un stop loss à 20 pips du prix d'entrée.
Pour trouver le montant de la position à ouvrir, vous faites :
(100€ * 0,8450) / 0,0020 = 42'250 € -> soit 4,22 lots si les lots que vous traitez sont bien de 10'000 unités.
NB : si les lots que vous traitez sont de 100'000 unités, la position à ouvrir sera donc de 0,42 lots.
Vérification : Avec une position de 42'250 € sur EUR/GBP 1 pip vaut 4,225 GBP, soit 5 euros.
Si vous perdez 20 pips, vous perdez bien au max 100€.
Et si la devise de gauche de la paire de devise traité n'est pas la monnaie de base de votre compte de trading?
Le montant de la position précédemment calculé sera toujours identique, que vous traitiez la paire EUR/GBP, AUD/GBP, JPY/GBP, USD/GBP,... (toutes paires sur lesquelles le GBP est à droite).
En revanche, cela va influer sur la marge utilisée. Mais peu importe... Ce n'est que de l'utilisation de marge et d'effet de levier. Le risque reste identique.
En effet, si le montant est toujours de 42,250 unités, la position n'aura pas le même poids sur le compte de trading si c'est EUR/GBP ou AUD/GBP.
Ex sur la base d'un compte de trading avec 1'000 euros de capital:
- un trade de 42'250 unités sur EUR/GBP implique que la position est de 42'250 EUROS. L'effet de levier utilisé est donc de 42,25.
- un trade de 42'250 unités sur AUD/GBP implique que la positions est de 42'250 DOLLARS AUSTRALIENS. On rapporte ce montant en euros (monnaie de base de votre compte). L'effet de levier utilisé est donc de 28,55 (avec EUR/AUD qui cote 1,48)
