Importance du Drawdown

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Bonjour à tous,

Aprés 3 ans d'expérience dans le trading, la leçon la plus importante que j'ai apprise et dont j'aimerai discuter ici et la notion de longévité.
Longévité dans le sens où j'ai appris que le plus important dans le métier de trader et de préserver son capital le plus longtemps possible, en effet quel est le but de faire du 30% par mois pendant 6 mois pour ensuite tout perdre le mois suivant...j'en viens donc à la notion d'effet de levier :)

Je pense personnellement que la gestion/maitrise du risque doit être la compétence principal du trader, et par conséquent EVITER d'utiliser l'effet de levier. Je préfère faire du 2% par mois pendant les 30 prochaines années que 30% par mois pendant 6 mois pour tout claquer le mois suivant. 

Le point qui lie la notion de risque au trading est celle du drawdown (perte maximale subit par le portefeuille sur une période donnée), je constate que beaucoup de traders mettent en avant leur performance alors que le plus important est de mettre en avant son drawdown. Quel est le but de présenter une performance annuelle de 100% avec un DD de 50% ? il est plus serein de gérer un DD inférieur à 5% que 50%...

Un exemple flagrant sur un site (signalstart.com) sur plus de 500 traders, seulement 4 ont un DD inferieur à 5% et dont le compte est supérieur à 1 an (voir image jointe).
Le fait de subir de petites pertes permet de rester dans la course, car le plus important ) mon sens et de rester le plus longtemps possible sur les marchés et assez gagner ses grades au fur et à mesure de sa présence.

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Bonjour Hichou et bienvenue sur CentralCharts!

Je préfère faire du 2% par mois pendant les 30 prochaines années que 30% par mois pendant 6 mois pour tout claquer le mois suivant.
Hichou
30% par mois est juste impossible à tenir. Je suis tout a fait d'accord avec ça.

Je pense que l'effet de levier doit être contrôlé et maîtrisé; Dans le cas contraire c'est le "rasage de compte" assuré! J'aurai même tendance à dire que les plus-value générées sur un trade à fort effet de levier (et généralement à contre-tendance) ont le malheur de satisfaire le trader alors que celui-ci en est arrivé au stade où il fait n'importe quoi... Et cela finit toujours par un compte raser...

De là à bannir l'effet de levier, peut-être pas non plus... Si on a un plan de trading bien structuré et donc un bon money management, l'effet de levier est transparent. Je m'explique: le trader veut risquer 1% de son capital à 10'000$; Il veut donc risquer 100$ sur un trade. Si ce trade a un stop loss fixé à 10 pips ou à 100 pips, le montant de la position ne sera pas le même, et donc l'effet de levier utilisé non plus. Mais c'est normalement transparent...

J'aurai eu plutôt tendance à dire que les traders devraient toujours risquer le même montant pour chaque trade. Et c'est alors là qu'il est important de toujours disposer d'un bon ratio perte/profit afin que que les pertes soient toujours largement comblées par les profits.

Tu nous donnes l'exemple des traders ayant un faible drawdown. Certes! Mais c'est en fixant toujours un même risque (et non un même effet de levier) que ces traders sont gagnants. A savoir que le "copytrading" n'est vraiment pas recommandé... Sur l'exemple que tu nous donnes il semble plutôt s'agir de robot (encore pire...). Donc prudence!
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Salut !

Quasiment d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours en démo. Mon drawdown à tendance à s'envoler. On en a discuté ici: Faut-il afficher ses performances de trading?
Les performances c'est bien de les montrer (avis perso) mais effectivement la performance d'un compte ne se résume pas qu'aux gains. Le ratio gains/risques, l'espérance, le drawdown sont des indices de performances qui doivent former un tout.
Enfin je reviens sur mon "quasiment d'accord". Le levier, est un non sujet, je m'explique

Le trading  réalisé correctement : J'ai un signal d'entré, j'ai un niveau sur le cours pour mettre mon SL (mon scénario me dit que si le cours va à cet endroit ce n'est pas bon), j'ai un % de capital risqué sur cette position et enfin j'ai un niveau de sortie. Avec tout ces éléments le levier est transparent (il peut monter assez haut) sans pour autant être risqué (puisque ton SL est calculé en % de capital).

@+
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😜 j'étais en train de rédiger ma réponse pendant que tu as posté Vincent. Nos réponses se sont croisées.
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Je nuancerai quand même, avec l'exemple de l'effet de levier 10, ton SL sera à 10pips (imaginons) au lieu de 100 pips pour ces mêmes 2%. 
Le problème est qu'il peut y avoir une incertitude même dans un bullrun. 
Donc tu rentres dans le trade, petite hésitation du marché qui perds 10 pips avant d'en prendre 150. Ton SL a été activé donc tu es juste sorti. Pourtant, le gains aurait été le même. 

L'effet de levier est un multiplicatif de gain et un diviseur de "marge de manoeuvre" avant le stop loss, le tout en même temps

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