Un backtest d'expert advisor est-il fiable?

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Il arrive souvent de trouver des expert advisors dont les backtests sont performants, mais une fois activés sur un compte de trading on constate alors que les performances ne sont pas au rendez-vous... Quelles sont les causes? Quelles solutions pour y remédier?


Cause 1 : le calcul à la clôture de la bougie



Les backtests sont généralement faussés si l'expert advisor fonctionne avec des indicateurs techniques.
En effet, le backtest ne tient compte du niveau ou du sens de l'indicateur qu'une fois que la bougie en cours de formation est clôturée. Or, dans les conditions réelles de trading, certaines positions seront ouvertes (ou non), ou certains stops loss /take profit seront exécutés (ou non), avant même que la bougie en cours de formation ne soit clôturée.

Avec un exemple c'est plus parlant :
Prenons l'exemple de l'expert advisor SuperTrend; Celui-ci ouvre une position dans le sens de l'indicateur SuperTrend avec un stop loss de la position active et un stop d'ouverture d'une nouvelle position inverse au même niveau à X pips au dessus ou en dessous du SuperTrend.


backtest strategie de trading
Le problème vient généralement des mèches! (non incluses dans les backtests)


Solution :

L'idéal serait que les backtest incluent l'impact des mèches.
- soit à la clôture de la bougie; Le backtest tiendrait alors compte des plus haut/bas formés dans la précédente bougie, de l'impact de ces mèches sur le/les indicateurs utilisés, et de l'impact final sur l'expert advisor actif.
- soit que les backtests reprennent en accéléré l'évolution globale et entière de chaque bougie formée... Mais ce serait plus long...


Cause 2 : le spread



Selon la plateforme de trading sur laquelle le backtest est réalisé, le spread est pris en compte ou non...

Si le spread n'est pas pris en compte, le backtest est entièrement faussé. En effet, le testeur utilisera le prix Bid, le prix Ask, ou le prix moyen, uniquement pour calculer la performance. Or, à quelques pips près, le testeur peut manquer un stop loss qui aurait été en réalité touché, ou une position qui en réalité aurait été ouverte... Dans le cas d'un stop loss manqué, c'est tout à l'avantage du backtest, car en réalité le compte de trading aurait stoppé la position en gain ou en perte (selon le niveau du stop loss pouvant être "suiveur"), et de plus, le profit enregistré par la suite par le backtest n'aurait en réalité pas été enregistré en réel.

Si le spread est pris en compte, celui-ci ne peut généralement être QUE fixe (pour le backtest). Deux nouveaux problèmes qui viennent encore fausser le backtest :
- les écartement de spreads ne sont pas pris en compte; Cela signifie que sur certaines nouvelles économiques, lorsque la volatilité monte et que les spreads s'écartent, certains stop loss se sont pas exécutés par le backtest alors qu'en réel ils le sont.
- si on inclue un spread moyen fixe au backtest qui reflète au mieux les conditions de trading réelles variables, de mini écarts apparaissent forcément; Selon l'EA, et son agressivité, ses petits écarts peuvent entièrement fausser la performance.

Solution :
Le backtest devrait tenir compte du spread réel enregistré à tout moment durant la formation de chaque bougie... Cela parait bien compliqué...


Cause 3


Le simple cumul des causes 1 et 2...


Conclusion :



Attention aux arnaques! Les backtests ne reflètent généralement pas la performance réelle des expert advisors.
Faites attention au mode de fonctionnement de l'EA. Regardez si les signaux du backtest sont identiques à ceux qui auraient été détectés en réel. Regardez si le bon spread a été appliqué aux backtests affichés... (car il est facile d'afficher un backtest doublement gagnant simplement en fixant le spread à zéro...)

Seuls les backtests d'expert advisors qui ne fonctionnent qu'en fonction du prix/cours (et donc sans indicateur) reflètent mieux la performance en conditions de trading réelles.


IMPORTANT:
Selon la plateforme de Trading utilisée, les backtests d'un EA ou d'un système de trading automatique sont plus ou moins réaliste. Sur la ProRealTime les résultats d'un backtest sont très réalistes (pas comme sur d'autres plateforme de trading...)

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