Backtest de la stratégie BreakOut sur CAC40

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Nous avons récemment découvert la stratégie BreakOut appliquée sur l'indice CAC40 qui peut s'inclure très facilement sur ProRealTime via le module ProOrder. Vous pouvez télécharger ici : le code du système de trading automatique BreakOut à appliquer sur l'indice CAC40. Je vous le joins également en pièce jointe de cette discussion. Testez le!

Convaincu par cette stratégie, nous avons commencé par réaliser quelques backtests sur le code classique, du 12 octobre 2006 à aujourd'hui (8 juillet 2015). Avec un capital de départ à 2000€, le système nous fait terminer à 7243€ au 8 juillet 2015, soit 262% de performance.



Pour confirmer ce backtests, nous avons ouvert 2 comptes réels à 2'000€. Nous testerons ce système de trading automatique sur comptes réels. Nous publions les résultats semaine après semaine dans une discussion dédiée à cela. A suivre...
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"Nous publions les résultats semaine après semaine dans une discussion dédiée à cela. A suivre..."

Où peut-on voir les résultats ?
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Patience Paul ;)
L'EA BreakOut a été installé le 1er juillet 2015 sur un compte réel dédié à cet EA.
Les performances sont superbes et reflètent complètement les backtests.
NB : le backtest du 1er juillet 2015 jusqu'à aujourd'hui donne les mêmes résultats.

Nous attendons le 1er juillet 2016 (1 an de trades) pour publier officiellement les résultats, puis publier les résultats mois/mois par la suite.
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Chose promise chose due Paul. Voici le résultat d'un an de test de la stratégie BreakOut sur compte réel : Stratégie BreakOut : 1 an sur compte réel
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Salut vincent j'ai des difficultés à faire fonctionner l'EA. Peux tu m'aider?
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Bonsoir llonebroll,
Des difficultés à l'installer? Oui, je peux essayer d'aider; Mais normalement il n'y a rien de compliqué.
Dites moi ce qui vous bloque?


Voici la procédure à suivre pour installer un système de trading automatique sur la plateforme ProRealTime :

1/ il faut activer "ProOrder" via "Mon compte -> Configuration -> Préférences".
C'est peut-être ca qui vous bloque... (mais même si c'est oublié, la plateforme indique ProOrder n'est pas activé)

2/ On ouvre la plateforme ProRealTime, puis on sélectionne le graphique du CAC40 mini en comptant sur l'unité de temps 15min.

3/ On clique sur l'icon "Indicateurs et systèmes de trading"


4/ Dans l'onglet "Probacktest et trading automatique", on fait "créer" puis "Par programmation" pour coller le code du système; Ou sinon directement "Importer" et on y importe le fichier ITF du sytème BreakOut :


5/ Lorsque l'EA est bien configuré, on le backtest un peu (afin d'être sûr qu'il fonctionne bien comme il faut). Puis on fait "Préparer pour le trading automatique (toujours dans la fenêtre "Indicateurs & Systèmes de trading")



6/ Une nouvelle entrée apparaît alors dans la fenêtre "ProOrder - Trading automatique"; Il ne reste plus qu'à faire "start".



7/ Limite de validité : n'oubliez pas de prolonger la limite de validité de vos EA activés (sinon ils seront automatiquement stoppés au terme de cette limite).
Pour laisser courir l'EA, on peut aussi fixer cette limite à 100 jours (au max) dans les options de la plateforme. Ca laisse du temps libre avant d'avoir à prolonger la date de validité.

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Merci pour ces détails mais je connais la procédure pour intégrer un EA. Là ou ca bloque pour moi et c'est pas que pour ce programme, c'est quand je veux le backtester. Il ne me fournit aucune opération sur le rapport détaillé et lorsque que je remonte dans le temps j'ai aucun ordre d'achat ou de vente.
ps: je suis novice dans le trading et prorealtime
cordialement 
merci pour la rapidité 
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Pour que ton backtest soit complet, commence par charger un maximum de bougie. Pour se faire, tu mets le graphique CAC40 mini-contrat sur l'unité de temps 15min, et tu fixes 200'000 unités. On peut ainsi remonter jusqu'à 2009 sur les backtests.



Voici le résultat d'un backtest fait il y a une minute; J'ai bien toutes les positions détaillés, un résumé, des courbes d'évolution... la totale...



Difficile de voir pourquoi ton backtest ne se lance pas sans être devant ton écran; En théorie, avec le même code, le même produit, la même UT, et la même plateforme, ca devrait fonctionner aussi de ton côté...
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Bonjour,
J'ai lancé la stratégie hier est voici ce qui m'a été retourné :
Rejeté: Opening CR postion in opposite direction to existing CR position not allowed.
En pièce jointe le rapport complet.
Est-ce que le code est toujours pertinent dans les conditions de trading en mars 2018 ou bien c'est un paramétrage à faire ?
Merci.
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Bonjour Stéphane,
Le système "BreakOut" n'a pas changé, et je n'ai jamais vu ce rejet d'ouverture d'ordre.
Sur ta capture Excel, on constate que ce sont les ordres shorts qui ne parviennent pas à être ouverts... Étrange...

J'ai remonté l'information à Nicolas de "ProRealCode" pour savoir si il a une idée du problème. Je te reviens ici dès que j'ai son retour.
Salutations!
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OK merci. Je me suis dit autant les conditions ont changé et que l'on ne pouvait plus placer un ordre d'achat et un ordre de vente en même temps.

À suivre donc.
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Le problème vient des compte à "risque limité".

Voici les principales caractéristiques des comptes à risque limité et qui peuvent avoir un impact sur ProOrder :

- Stops suiveurs : Les stops suiveurs ne sont pas autorisés sur les comptes à risque limité
---> N'impacte pas le système de la stratégie BreakOut

- Stops Garantis : Tous les stops de protection posés par ProOrder sont automatiquement transformés en stops garantis. Sur ce type de stop, le niveau d’exécution est garanti, même si le cours évolue brutalement contre vous. Une tarification particulière s’applique (uniquement si le stop est déclenché)
---> Impacte le système de la stratégie BreakOut mais de manière non bloquante

- Stops attachés : Un stop de protection doit être attaché dès l’ouverture d’une position ou la pose d’un ordre d’achat/vente. Dans le code, l’instruction SET STOP pLOSS (par exemple) ne doit pas être dans une condition (IF/ENDIF)
---> N'impacte pas le système de la stratégie BreakOut

- Distances des stops : Il n’est pas possible d’éloigner un stop de protection de la position (i.e. SET STOP pLOSS x, avec x variable nécessite de ne jamais augmenter x après la pose du stop, mais il peut être rapproché bien entendu à condition de respecter l’écart minimum entre le prix et la nouvelle valeur du stoploss)
---> N'impacte pas le système de la stratégie BreakOut

- Hedging : Les comptes à risque limité ne permettent pas d’être à la fois long et short sur la même valeur. Par conséquent, il n’est pas possible :
-- D'avoir une stratégie LONG et une autre SHORT si ces stratégies sont lancées sur des instruments avec un sous jacent commun (ex : France 40 et France 40 mini)
-- De poser 2 limites de sens opposé sur la même valeur
-- De poser un stop de sens opposé à une position, entre la position et son stop de protection
---> Impacte le système de la stratégie BreakOut!


Seule solutions pour résoudre ce problème: demander à ce que le compte ne soit plus "à risque limité"... Afin que le système puisse positionner les deux ordres stops d'entrée à l'ouverture.
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Oui donc les conditions de trading on changé. Fabien de Vidéobourse avait pu dans le temps le faire sans soucis (http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=12&t=12439&start=125#p79960).

Là je viens d'appeler parce que j'avais fait la vingtaine de trades exigées, mais il demande en plus une assise financière.


Merci pour ta bienveillance Vincent.
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Bonjour,

Une âme charitable pourrait-elle me faire un backtest sur 1 an ?

IG Market m'a finalement viré parce que je ne remplissais pas leurs critères de trading et une fois le compte démo chez PRT grillé, c'est visiblement galère pour en recréer un autre.
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Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, je viens de réaliser un backtest de la stratégie BreakOut ProOrder, qui semblait populaire par le passé. Les résultats sont assez médiocres sur la période de backtest (-24,56% sur le support France 40 Cash 10 euros sur la période du 9 décembre 2016 au 11 janvier 2019). Etant débutant en programmation, ma question est la suivante : Pensez-vous qu’inclure un indicateur de volatilité pourrait améliorer les performances ? Quand je regarde la stratégie, j’imagine qu’un marché sans tendance est défavorable. Inclure une condition consistant à faire en sorte que le système ne trade qu’au delà d’un certain seuil de volatilité pourrait-il améliorer les performances ? Sinon, l’un d’entre vous aurait t-il une idée des raisons de la variabilité des performances du systèmme (et des performances décevantes sur la période récente) ? Merci pour votre aides/conseils/remarques. Stéphane.
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Bonjour Scooby, 

Je sais que j'arrive un peu tard mais je voulais partager mon expérience. Les stratégies automatiques marche en fonction des périodes. Mais il y a des indicateurs fondementaux qui fonctionnent plus "globalement". Il y a par exemple le ratio de shiller ( prix Nobel) qui est un bon outil pour le CAC 40 ( et les indice en general). Il s'agit de calculer à quel moment l'indice est trop chère et que tu ne pourras pas rentabiliser ton investissement en 10 ans. Je te file une vidéo à  ce sujet.  N'hésite pas à la regarder.  Et surtout bon trade
=) 

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@Traders vs Science: il y avait un ou deux Nobel à la base de LTCM...et les performances des quant restent médiocre dans l'ensemble...
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Merci waldo pour ton retour s'est sympa. Malheureusement j'ai pas compris la référence au quant. 
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et bien je suis un peu sceptique sur les approches trop "scientifiques" du marché...d'ou ma référence au PHD qui sont nombreux chez les Quant...Simons fait de beaux cartons par contre je reconnais...
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Hello Waldo, 

L'idée de départ c'était de faire un concept de mythbuster appliqué à la bourse. Il y a quand même plus de 70 ans de recherches qui tendent à nous apprendre 2 ou 3 trucs plutôt fiables 

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