Etude de volatilité du CAC40 lors des 3 sorcières

Instrument financier associé : CAC40 INDEX
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Après étude de la volatilité historique de l'indice CAC 40 sur les séances des 3 sorcières, il apparaît que la théorie a encore faux!
En effet, pour cette étude, j'ai téléchargé les données historiques de l'indice CAC 40 du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2014 (soit 20 ans d'historique), et voila le résultat :

volatilité moyenne indice CAC 40 3 sorcières
Etant donné le faible écart entre les pourcentages de volatilités journalières moyennes, et le fait que cette étude soit réalisé tout de même sur une période de 20 ans, j'en conclu que l'indice CAC 40 n'est pas plus volatil lors des séances des 3 sorcières que lors de toutes autres séances.

Il a également été montré qu'une séance de bourse des 3 sorcières n'affecte en rien les perspectives de performance de l'indice CAC 40. Ceci a été montré lors de la rapide étude sur les 3-4 sorcières entre 2008 et 2014 sur l'indice CAC; On a pu constater que 50% des séances sont haussières et 50% des séances sont baissières... La théorie indiquant que les séances des 3 sorcières sont souvent baissières voir même extrêmement baissières est donc fausse.

En résumé :
Le fait que l'on soit sur une séance des 3 sorcières n'influe en rien l'évolution de l'indice CAC 40; Ni le sens de la séance, ni la volatilité, ni même le fait qu'en cas de séance négative la baisse soit majorée.

Conclusion
Il faudrait une étude des volumes pour déterminer si les jours des 3 sorcières engendrent oui ou non une hausse des volumes de transactions.
Les 3 sorcières n'impactent (à mon avis) que le volume de transaction des marchés à terme, options et futures

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  1. Trader indépendant et autodidacte passionné par les marchés financiers et l'analyse technique
  2. Détenteur de pièces d'or, d'un PEA, d'un compte de trading chez PRT Trading, et de crypto-monnaies
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