Etude de volatilité de l'indice CAC 40
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Cette étude de volatilité de l'indice boursier CAC 40 mesure la volatilité journalière moyenne (en pourcentage) et la volatilité journalière maximale (en pourcentage) de l'indice CAC 40.
Cette étude de volatilité a été réalisée sur la période 1993/2013.
La volatilité journalière moyenne CAC 40 est calculée par la moyenne des volatilités journalière CAC 40 (plus hauts - plus bas) sur chaque période donnée.
La volatilité journalière maximale CAC 40 est déterminée par la volatilité maximale CAC 40 (plus hauts - plus bas) atteinte sur chaque période donnée.
INDICE CAC 40 - VOLATILITES JOURNALIERES MOYENNES
INDICE CAC 40 - Volatilités journalières moyennes en pourcentage entre 1993 et 2013
INDICE CAC 40 - VOLATILITES JOURNALIERES MAXIMALES
INDICE CAC 40 - Volatilités journalières maximales en pourcentage entre 1993 et 2013
Méthode de calcul :
Sur les graphiques, la volatilité journalière moyenne ou maximale de l'indice CAC 40 est décomposée en 3 parties :
1 - Volatilité journalière moyenne/maximale des mèches hautes sur chacune des bougies sur la période de calcul;
Calcul des mèches hautes par bougies : Plus haut - Clôture (si séance haussière) | Plus haut - Ouverture (si séance baissière)
2 - Volatilité journalière moyenne/maximale des corps sur chacune des bougies sur la période de calcul.
Calcul des corps par bougies : Clôture - Ouverture (si séance haussière) | Ouverture - Clôture (si séance baissière)
3 - Volatilité journalière moyenne des mèches basses sur chacune des bougies sur la période de calcul.
Calcul des mèches basses par bougies : Ouverture - Plus bas (si séance haussière) | Clôture - Plus bas (si séance baissière)
La volatilité journalière moyenne/maximale de l'indice CAC 40 correspond à la somme des trois volatilités journalières moyennes/maximales calculées (1+2+3).
Rappel :
Une étude de volatilité permet aux traders de mesurer le risque. Plus un actif est volatil, plus il est risqué.
Le risque est une suite de distribution des cours mesuré par l'écart type (moyenne des écarts à la moyenne, autrement appelée "volatilité").
Une étude de volatilité mesure l'amplitude de fluctuation des cours (plus haut - plus bas, sur une période donnée).
Plus la volatilité moyenne et maximale d'un actif est importante, plus le risque de traiter cet actif est important.
Il convient à chaque trader de bien sélectionner les paires de devises qu'il souhaite traiter, en fonction de son profil investisseur, de son goût au risque.
La volatilité moyenne lisse la volatilité générale de chaque actif. Les écarts à la moyenne peuvent être réguliers ou très irréguliers. La volatilité ne renseigne pas sur les queues de distribution. Il convient donc aux traders de prendre en considération la volatilité maximale des actifs qu'ils traitent.
NB : la volatilité maximale d'un actif déterminée sur une période passée ne présage de la volatilité maximale futur d'un actif.
Cette étude de volatilité a été réalisée sur la période 1993/2013.
La volatilité journalière moyenne CAC 40 est calculée par la moyenne des volatilités journalière CAC 40 (plus hauts - plus bas) sur chaque période donnée.
La volatilité journalière maximale CAC 40 est déterminée par la volatilité maximale CAC 40 (plus hauts - plus bas) atteinte sur chaque période donnée.
INDICE CAC 40 - VOLATILITES JOURNALIERES MOYENNES
INDICE CAC 40 - Volatilités journalières moyennes en pourcentage entre 1993 et 2013
INDICE CAC 40 - VOLATILITES JOURNALIERES MAXIMALES
INDICE CAC 40 - Volatilités journalières maximales en pourcentage entre 1993 et 2013
Méthode de calcul :
Sur les graphiques, la volatilité journalière moyenne ou maximale de l'indice CAC 40 est décomposée en 3 parties :
1 - Volatilité journalière moyenne/maximale des mèches hautes sur chacune des bougies sur la période de calcul;
Calcul des mèches hautes par bougies : Plus haut - Clôture (si séance haussière) | Plus haut - Ouverture (si séance baissière)
2 - Volatilité journalière moyenne/maximale des corps sur chacune des bougies sur la période de calcul.
Calcul des corps par bougies : Clôture - Ouverture (si séance haussière) | Ouverture - Clôture (si séance baissière)
3 - Volatilité journalière moyenne des mèches basses sur chacune des bougies sur la période de calcul.
Calcul des mèches basses par bougies : Ouverture - Plus bas (si séance haussière) | Clôture - Plus bas (si séance baissière)
La volatilité journalière moyenne/maximale de l'indice CAC 40 correspond à la somme des trois volatilités journalières moyennes/maximales calculées (1+2+3).
Rappel :
Une étude de volatilité permet aux traders de mesurer le risque. Plus un actif est volatil, plus il est risqué.
Le risque est une suite de distribution des cours mesuré par l'écart type (moyenne des écarts à la moyenne, autrement appelée "volatilité").
Une étude de volatilité mesure l'amplitude de fluctuation des cours (plus haut - plus bas, sur une période donnée).
Plus la volatilité moyenne et maximale d'un actif est importante, plus le risque de traiter cet actif est important.
Il convient à chaque trader de bien sélectionner les paires de devises qu'il souhaite traiter, en fonction de son profil investisseur, de son goût au risque.
La volatilité moyenne lisse la volatilité générale de chaque actif. Les écarts à la moyenne peuvent être réguliers ou très irréguliers. La volatilité ne renseigne pas sur les queues de distribution. Il convient donc aux traders de prendre en considération la volatilité maximale des actifs qu'ils traitent.
NB : la volatilité maximale d'un actif déterminée sur une période passée ne présage de la volatilité maximale futur d'un actif.
