Volatilité des paires de devises

Cette étude de volatilité Forex compare les différentes paires de devises année par année, en fonction la volatilité journalière moyenne.

2005/2006 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre pourcentage)


2005/2006 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre de pips)


2006/2007 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre pourcentage)


2006/2007 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre de pips)


2007/2008 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre pourcentage)


2007/2008 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre de pips)


2008/2009 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre pourcentage)


2008/2009 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre de pips)


2009/2010 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre pourcentage)


2009/2010 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre de pips)


2010/2011 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre pourcentage)


2010/2011 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre de pips)


2011/2012 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre pourcentage)


2011/2012 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre de pips)


2012/2013 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre pourcentage)


2012/2013 - Etude de volatilité des paires de devises Forex (En nombre de pips)


Rappel :
Une étude de volatilité permet aux traders de mesurer le risque. Plus un actif est volatil, plus il est risqué.
Le risque est une suite de distribution des cours mesuré par l'écart type (moyenne des écarts à la moyenne, autrement appelée "volatilité").

Une étude de volatilité mesure l'amplitude de fluctuation des cours (plus haut - plus bas, sur une période donnée).
Plus la volatilité moyenne et maximale d'un actif est importante, plus le risque de traiter cet actif est important.
Il convient à chaque trader de bien sélectionner les paires de devises à trader, en fonction de son profil investisseur, de son goût au risque.

La volatilité moyenne lisse la volatilité générale de chaque actif. Les écarts à la moyenne peuvent être réguliers ou très irréguliers. La volatilité ne renseigne pas sur les queues de distribution. Il convient donc aux traders de prendre en considération la volatilité maximale des actifs qu'ils traitent.
NB : la volatilité maximale d'un actif déterminée sur une période passée ne présage de la volatilité maximale futur d'un actif.