Etude de volatilité de la paire NZD/USD

Instrument financier associé : NZD/USD
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Cette étude de volatilité du forex sur le NZD/USD mesure la volatilité journalière moyenne (en pips et en pourcentage) et la volatilité journalière maximale (en pips et en pourcentage) de la paire de devise NZD/USD.
Cette étude de volatilité a été réalisée sur la période 1993/2013.

La volatilité journalière moyenne NZD/USD est calculée par la moyenne des volatilités journalière NZD/USD (plus hauts - plus bas) sur chaque période donnée.
La volatilité journalière maximale NZD/USD est déterminée par la volatilité maximale NZD/USD (plus hauts - plus bas) atteinte sur chaque période donnée.

NZD/USD - VOLATILITES JOURNALIERES MOYENNES


NZD/USD - Volatilités journalières moyennes en pourcentage entre 1993 et 2013
volatilité journalière dollar neozelandais us 2013

NZD/USD - Volatilités journalières moyennes en pips entre 1993 et 2013
volatilité journalière nzd usd 2013



NZD/USD - VOLATILITES JOURNALIERES MAXIMALES


NZD/USD - Volatilités journalières maximales en pourcentage entre 1993 et 2013
volatilité max dollar neozelandais us 2013

NZD/USD - Volatilités journalières maximales en pips entre 1993 et 2013
volatilité max nzd usd 2013


Méthode de calcul :
Sur les graphiques, la volatilité journalière moyenne ou maximale de la paire NZD/USD est décomposée en 3 parties :
1 - Volatilité journalière moyenne/maximale des mèches hautes sur chacune des bougies sur la période de calcul;
Calcul des mèches hautes par bougies : Plus haut - Clôture (si séance haussière) | Plus haut - Ouverture (si séance baissière)
2 - Volatilité journalière moyenne/maximale des corps sur chacune des bougies sur la période de calcul.
Calcul des corps par bougies : Clôture - Ouverture (si séance haussière) | Ouverture - Clôture (si séance baissière)
3 - Volatilité journalière moyenne des mèches basses sur chacune des bougies sur la période de calcul.
Calcul des mèches basses par bougies : Ouverture - Plus bas (si séance haussière) | Clôture - Plus bas (si séance baissière)

La volatilité journalière moyenne/maximale de la paire NZD/USD correspond à la somme des trois volatilités journalières moyennes/maximales calculées (1+2+3).
Selon les graphiques, la volatilité journalière moyenne/maximale est ensuite transformé en nombre de pips (multiplié par 10000 ou 100 selon les paires de devises), ou en pourcentage (divisé par le cours de clôture ou d'ouverture de la séance).

Rappel :
Une étude de volatilité permet aux traders de mesurer le risque. Plus un actif est volatil, plus il est risqué.
Le risque est une suite de distribution des cours mesuré par l'écart type (moyenne des écarts à la moyenne, autrement appelée "volatilité").

Une étude de volatilité mesure l'amplitude de fluctuation des cours (plus haut - plus bas, sur une période donnée).
Plus la volatilité moyenne et maximale d'un actif est importante, plus le risque de traiter cet actif est important.
Il convient à chaque trader de bien sélectionner les paires de devises qu'il souhaite traiter, en fonction de son profil investisseur, de son goût au risque.

La volatilité moyenne lisse la volatilité générale de chaque actif. Les écarts à la moyenne peuvent être réguliers ou très irréguliers. La volatilité ne renseigne pas sur les queues de distribution. Il convient donc aux traders de prendre en considération la volatilité maximale des actifs qu'ils traitent.
NB : la volatilité maximale d'un actif déterminée sur une période passée ne présage de la volatilité maximale futur d'un actif.


Pour continuer votre lecture, vous pouvez consulter: Volatilité de NZD/JPY

A propos du posteur

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  1. Trader indépendant et autodidacte passionné par les marchés financiers et l'analyse technique
  2. Détenteur de pièces d'or, d'un PEA, d'un compte de trading chez PRT Trading, et de crypto-monnaies
  3. Amoureux de l'analyse technique, du Trading et des marchés financiers
  4. Co-auteur du livre intitulé "Trading à sens unique" (Consultable gratuitement sur le site)
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