Les martingales existent-elles dans le trading?
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Les traders débutants sont nombreux à rechercher LA martingale en trading. C'est à dire la stratégie de trading automatisée grâce au trading automatique qui leur permettra de faire fructifier leur capital en toute sécurité.
Est il possible de trouver une martingale en trading? Une stratégie infaillible qui vous rendra riche?
Comme tous traders autodidacte, j'ai longtemps recherché LA martingale; Voici mes pistes, mes conclusions, mon expérience sur le sujet...
Il y a maintenant longtemps... j'ai d'abord commencé avec l'Expert Advisor SuperTrend; Celui ci ouvre , soit :
- une position longue à la cassure haussière de l'indicateur technique SuperTrend baissier, avec stop loss sous le SuperTrend (devenu haussier).
- une position short à la cassure baissière du SuperTrend haussier, avec stop loss au dessus du SuperTrend (devenu baissier).
L'EA SuperTrend s'est vite révélé ne pas être un "EA martingale". Il convient parfaitement comme support au trading manuel et offre de bonne entrée et stop loss. Mais à le laisser tourner seul, on subit trop souvent la volatilité du marché, les mèches qui viennent stopper nos positions... Les grands mouvements de tendance sans feinte de cassure du SuperTrend sont rares...
J''en ai donc immédiatement conclu qu'il ne me fallait pas de stop loss, et qu'il me fallait un autre outil pour construire ma martingale.
Après quelques heures de réflexions devant mes graphiques, j'ai ensuite pensé à la stratégie suivante :
Ouvrir un long à chaque bougie haussière, ou un short à chaque bougie baissière. Le tout sans stop loss ni take profit.
L'idée de fond : cumuler des longs et des shorts avec en tête que sur un mouvement haussier de swing il y a plus de bougies haussières que de bougies baissières, ou inversement, que sur un mouvement baissier il y a plus de bougies baissières que de bougies haussières.
... Je suis très vite passé à autre chose... Pourquoi? Car l'idée de fond est complètement fausse! Il est possible qu'un rallye haussier soit fait en seulement 2-3 bougies, mais en incluant plusieurs dizaines de bougies baissière en correction...
Idée suivante...
(la dernière sur laquelle j'ai travaillé avant d'arrêter mes recherches...)
L'idée de fond a été que les cours reviennent toujours (un jour ou l'autre) au prix d'entrée. Sur cette idée fond, quelle martingale construire? Un expert advisor qui ouvrirait automatiquement une position à contre-tendance après validation d'une certaine configuration de chandeliers japonais. De là est né l'Expert Advisor multi-bougies. Que fait exactement cet EA? Il permet de déterminer un nombre précis de bougies consécutives à partir duquel votre position sera ouverte (en tendance ou à contre-tendance, avec ou sans TP, avec ou sans SL).
Après des journée entières à backtester certains paramétrages de l'EA, une seule conclusion : il ne faut pas mettre de Stop Loss, uniquement un take profit, et trader à contre-tendance.
Un exemple de paramétrage : on fixe à l'EA d'attendre 5 bougies haussières consécutives et clôturées pour entrer à contre-tendance sans SL et avec un take profit à 30 pips.
Dans tous les cas, plus on fixe un nombre de bougies à attendre important, moins il y a de trades ouverts et plus les probabilités que la position atteigne le TP sont élevés. De même, plus le take profit est faible, plus les chances qu'il soit exécuté rapidement sont élevées.
Les backtests permettaient de faire ressortir des graphiques de performances tel que le suivant :
Comme on peut le voir sur ce graphique de performance, la stratégie martingale semble à première vue gagnante! Et pourtant, cela bloque... Impossible de l'appliquer... Je vous explique après pourquoi...
Cette stratégie martingale fait que nos positions actives sont en permanence en négatif. En effet, les positions gagnantes sont vites coupées et il ne reste plus que les positions en perte n'ayant pas encore réussi à atteindre leur Take Profit. En résumé, la stratégie cumule des petits profits mais affiche en permanence du drawdown. A force de cumuler des petits profits, la balance du compte finit vite pas monter assez haut, permettant de mieux supporter les éventuels drawdown futurs.
Pour diversifier et ainsi sécuriser le compte, il est aussi possible d'appliquer cette stratégie sur différentes paires de devises. En cumulant tous les petits profits, on fait monter encore plus vite la balance du compte et on lisse le drawdown.
Mais alors pourquoi ce n'est pas applicable? Tout semble bon vous allez me dire...
Cette martingale est limitée par plusieurs choses :
1/ sans stop loss, le compte n'est pas couvert contre d'éventuels rallyes ultra-puissants (tel qu'il a été le cas récemment sur les paires en CHF). Le compte peut très bien finir rasé en quelques secondes étant donné qu'il n'y a pas de stop loss...
2/ plus on laisse la stratégie active dans le temps, plus on cumule de positions à contre-tendance. Les petits profits permettent de maintenir le compte stable mais les drawdown sont de plus en plus marqués dans le temps; En cas de puissant mouvement dans le sens opposé à toutes les positions actives restantes, le compte peut rapidement être rasé.
3/ pour bien diversifier cette stratégie, il serait bien de pouvoir l'appliquer sur différentes paires. Il est important de choisir des paires de devises non corrélés, sinon on ne ferait qu'amplifier le risque... Mais à ajouter de nouvelles paire à la stratégie, on augmente le nombre total de positions pouvant rester actives sur le compte. Si je ne me trompe pas, la plateforme MetaTrader limite à 900 le nombre total de position pouvant être ouvertes en même temps.
4/ Le temps joue contre cette stratégie martingale. En effet, les vagues de tendance peuvent être très longues... Il suffit de regarder n'importe quel graphique journalier pour s'en rendre compte. Et à cumuler des positions à contre-tendance, on finit par en avoir beaucoup trop en portefeuille avec cette stratégie. Plus possible d'ouvrir de nouvelles positions... A terme cette stratégie fait que l'effet de levier atteint son maximum... Et là je ne vous dit pas le risque énorme de voir le compte rasé en moins de 5min. Les drawdown deviennent un véritable jeu de yoyo pour votre compte.
NB : sans oublier qu'en cas de retournement de la tendance long terme, les positions composants le drawdown du compte vont finir par toucher leur take profit, mais seront au fur et à mesure remplacées par des positions inverse (et oui! C'est la contre-tendance de correction...)
Comment pourrait (à la limite...) fonctionner cette stratégie?
1/ En ayant un compte chez un broker qui permet de faire du hedging; C'est à dire permettre d'ouvrir à la fois des positions longues et shorts sur un même produit
2/ En ayant un compte sur lequel il serait possible de traiter des micro-lots, avec effet de levier inférieur à 1:1, voir même inférieur à 1:01
3/ En coupant manuellement toutes les positions d'un coup (reset de la stratégie martingale) dès lors que le drawdown est quasi-nul.
4/ non... Oubliez cette stratégie. C'est plus simple.
Ma conclusion
Je ne saurai pas dire si les stratégies "martingale" existent. J'ai abandonné mes recherches et je reste désormais à camper sur mes positions comme quoi cela n'existe pas.
Et d'ailleurs qui sait réellement dire si des martingales existent? Ceux (comme moi) qui n'en n'ont pas trouvé diront que cela n'existe pas; Que c'est un rêve pour les foules... Ceux qui ont trouvé ne diront rien; Ils ne sont pas là. Une seule chose est sûre : ceux qui disent avoir trouvé LA martingale et qui la vende sur le net sont des escrocs. Ne vous laissez pas avoir par les soi-disant Expert Advisor qui vont vous rendre riche... Ils ne permettent qu'une chose : enrichir ceux qui les vendent...
POUR SEMER LE DOUTE
Avec Bruno, nous connaissons un trader qui a créé une martingale (je ne sais pas comment...) qui génère des micros profits inférieurs à 1 pip sur chaque position. Son EA est installé sur un graphique d'unité de temps 1min et multiplie les opérations à tout va. Apparemment c'est très rentable...
Je finis par ne plus savoir quoi penser sur les martingales...
Et vous, qu'avez vous essayé?
Pensez vous que les martingales existent en trading?
Est il possible de trouver une martingale en trading? Une stratégie infaillible qui vous rendra riche?
Comme tous traders autodidacte, j'ai longtemps recherché LA martingale; Voici mes pistes, mes conclusions, mon expérience sur le sujet...
Il y a maintenant longtemps... j'ai d'abord commencé avec l'Expert Advisor SuperTrend; Celui ci ouvre , soit :
- une position longue à la cassure haussière de l'indicateur technique SuperTrend baissier, avec stop loss sous le SuperTrend (devenu haussier).
- une position short à la cassure baissière du SuperTrend haussier, avec stop loss au dessus du SuperTrend (devenu baissier).
L'EA SuperTrend s'est vite révélé ne pas être un "EA martingale". Il convient parfaitement comme support au trading manuel et offre de bonne entrée et stop loss. Mais à le laisser tourner seul, on subit trop souvent la volatilité du marché, les mèches qui viennent stopper nos positions... Les grands mouvements de tendance sans feinte de cassure du SuperTrend sont rares...
J''en ai donc immédiatement conclu qu'il ne me fallait pas de stop loss, et qu'il me fallait un autre outil pour construire ma martingale.
Après quelques heures de réflexions devant mes graphiques, j'ai ensuite pensé à la stratégie suivante :
Ouvrir un long à chaque bougie haussière, ou un short à chaque bougie baissière. Le tout sans stop loss ni take profit.
L'idée de fond : cumuler des longs et des shorts avec en tête que sur un mouvement haussier de swing il y a plus de bougies haussières que de bougies baissières, ou inversement, que sur un mouvement baissier il y a plus de bougies baissières que de bougies haussières.
... Je suis très vite passé à autre chose... Pourquoi? Car l'idée de fond est complètement fausse! Il est possible qu'un rallye haussier soit fait en seulement 2-3 bougies, mais en incluant plusieurs dizaines de bougies baissière en correction...
Idée suivante...
(la dernière sur laquelle j'ai travaillé avant d'arrêter mes recherches...)
L'idée de fond a été que les cours reviennent toujours (un jour ou l'autre) au prix d'entrée. Sur cette idée fond, quelle martingale construire? Un expert advisor qui ouvrirait automatiquement une position à contre-tendance après validation d'une certaine configuration de chandeliers japonais. De là est né l'Expert Advisor multi-bougies. Que fait exactement cet EA? Il permet de déterminer un nombre précis de bougies consécutives à partir duquel votre position sera ouverte (en tendance ou à contre-tendance, avec ou sans TP, avec ou sans SL).
Après des journée entières à backtester certains paramétrages de l'EA, une seule conclusion : il ne faut pas mettre de Stop Loss, uniquement un take profit, et trader à contre-tendance.
Un exemple de paramétrage : on fixe à l'EA d'attendre 5 bougies haussières consécutives et clôturées pour entrer à contre-tendance sans SL et avec un take profit à 30 pips.
Dans tous les cas, plus on fixe un nombre de bougies à attendre important, moins il y a de trades ouverts et plus les probabilités que la position atteigne le TP sont élevés. De même, plus le take profit est faible, plus les chances qu'il soit exécuté rapidement sont élevées.
Les backtests permettaient de faire ressortir des graphiques de performances tel que le suivant :
Comme on peut le voir sur ce graphique de performance, la stratégie martingale semble à première vue gagnante! Et pourtant, cela bloque... Impossible de l'appliquer... Je vous explique après pourquoi...
Cette stratégie martingale fait que nos positions actives sont en permanence en négatif. En effet, les positions gagnantes sont vites coupées et il ne reste plus que les positions en perte n'ayant pas encore réussi à atteindre leur Take Profit. En résumé, la stratégie cumule des petits profits mais affiche en permanence du drawdown. A force de cumuler des petits profits, la balance du compte finit vite pas monter assez haut, permettant de mieux supporter les éventuels drawdown futurs.
Pour diversifier et ainsi sécuriser le compte, il est aussi possible d'appliquer cette stratégie sur différentes paires de devises. En cumulant tous les petits profits, on fait monter encore plus vite la balance du compte et on lisse le drawdown.
Mais alors pourquoi ce n'est pas applicable? Tout semble bon vous allez me dire...
Cette martingale est limitée par plusieurs choses :
1/ sans stop loss, le compte n'est pas couvert contre d'éventuels rallyes ultra-puissants (tel qu'il a été le cas récemment sur les paires en CHF). Le compte peut très bien finir rasé en quelques secondes étant donné qu'il n'y a pas de stop loss...
2/ plus on laisse la stratégie active dans le temps, plus on cumule de positions à contre-tendance. Les petits profits permettent de maintenir le compte stable mais les drawdown sont de plus en plus marqués dans le temps; En cas de puissant mouvement dans le sens opposé à toutes les positions actives restantes, le compte peut rapidement être rasé.
3/ pour bien diversifier cette stratégie, il serait bien de pouvoir l'appliquer sur différentes paires. Il est important de choisir des paires de devises non corrélés, sinon on ne ferait qu'amplifier le risque... Mais à ajouter de nouvelles paire à la stratégie, on augmente le nombre total de positions pouvant rester actives sur le compte. Si je ne me trompe pas, la plateforme MetaTrader limite à 900 le nombre total de position pouvant être ouvertes en même temps.
4/ Le temps joue contre cette stratégie martingale. En effet, les vagues de tendance peuvent être très longues... Il suffit de regarder n'importe quel graphique journalier pour s'en rendre compte. Et à cumuler des positions à contre-tendance, on finit par en avoir beaucoup trop en portefeuille avec cette stratégie. Plus possible d'ouvrir de nouvelles positions... A terme cette stratégie fait que l'effet de levier atteint son maximum... Et là je ne vous dit pas le risque énorme de voir le compte rasé en moins de 5min. Les drawdown deviennent un véritable jeu de yoyo pour votre compte.
NB : sans oublier qu'en cas de retournement de la tendance long terme, les positions composants le drawdown du compte vont finir par toucher leur take profit, mais seront au fur et à mesure remplacées par des positions inverse (et oui! C'est la contre-tendance de correction...)
Comment pourrait (à la limite...) fonctionner cette stratégie?
1/ En ayant un compte chez un broker qui permet de faire du hedging; C'est à dire permettre d'ouvrir à la fois des positions longues et shorts sur un même produit
2/ En ayant un compte sur lequel il serait possible de traiter des micro-lots, avec effet de levier inférieur à 1:1, voir même inférieur à 1:01
3/ En coupant manuellement toutes les positions d'un coup (reset de la stratégie martingale) dès lors que le drawdown est quasi-nul.
4/ non... Oubliez cette stratégie. C'est plus simple.
Ma conclusion
Je ne saurai pas dire si les stratégies "martingale" existent. J'ai abandonné mes recherches et je reste désormais à camper sur mes positions comme quoi cela n'existe pas.
Et d'ailleurs qui sait réellement dire si des martingales existent? Ceux (comme moi) qui n'en n'ont pas trouvé diront que cela n'existe pas; Que c'est un rêve pour les foules... Ceux qui ont trouvé ne diront rien; Ils ne sont pas là. Une seule chose est sûre : ceux qui disent avoir trouvé LA martingale et qui la vende sur le net sont des escrocs. Ne vous laissez pas avoir par les soi-disant Expert Advisor qui vont vous rendre riche... Ils ne permettent qu'une chose : enrichir ceux qui les vendent...
POUR SEMER LE DOUTE
Avec Bruno, nous connaissons un trader qui a créé une martingale (je ne sais pas comment...) qui génère des micros profits inférieurs à 1 pip sur chaque position. Son EA est installé sur un graphique d'unité de temps 1min et multiplie les opérations à tout va. Apparemment c'est très rentable...
Je finis par ne plus savoir quoi penser sur les martingales...
Et vous, qu'avez vous essayé?
Pensez vous que les martingales existent en trading?
