Définition de gestion du risque

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Qu'est-ce que la gestion du risque?



La gestion du risque dans le trading (également appelé money management) est surement l’un des éléments les plus importants pour réussir sur les marchés financiers. Beaucoup de traders débutants négligent cet aspect et le réduisent au simple fait de mettre un stop loss sur chaque position. La gestion du risque est un ensemble de règles qu’il faut s’efforcer de respecter. Ses règles sont propres à chacun, tout comme l’est une stratégie de trading. 

Les règles de gestion du risque



Gérer son risque, c’est savoir gérer sa perte. Cela sous entend qu’il faut accepter de perdre…. C’est la première règle que vous devez respecter. En trading, vous ne pouvez pas toujours avoir raison. Faire une bonne analyse ne vous protège pas d’un trade perdant. Peu importe que votre scénario ait une forte probabilité de se réaliser, à la fin, c’est le marché qui décide. Le marché, vous ne pouvez pas le contrôler, vous essayer simplement de prendre les miettes qu’il veut bien vous laisser. En partant de ce constat, vous vous rendez bien compte qu’il est impossible d’éviter une multitude de trades perdants tout au long de votre vie de trader.

Si vous ne comprenez pas ça, ce n’est même pas la peine d’aller plus loin dans votre lecture. Accepter de perdre, c’est la base du trading. Vous ne pouvez pas gagner à long terme sans accepter la perte. Une fois que vous avez compris de cela, vous pouvez réfléchir aux règles de gestion du risque.

Ce qui compte en trading, c’est d’être gagnant à la fin du mois, peu importe le nombre de trades perdants. La gestion du risque ce n’est pas juste pour faire joli, c’est ce qui détermine combien vous coûte un trade perdant, Si vos trades gagnants vous rapportent plus que vos trades perdants, c’est que vous gérez bien votre risque, c’est que vous respectez les règles de gestion du risque.

Les traders débutants cherchent souvent à suivre des règles de trading théoriques. Ces règles vous les trouver sur tous les sites spécialisées proposant des contenus de formation. Suivre des règles oui, c’est indispensable pour réussir dans le trading, mais vous devez suivre vos propres règles de gestion du risque !


Vos propres règles de gestion du risque 



Voici les principales règles de gestion du risque dans le trading :

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Ratio rendement / risque

: On conseille généralement à tous les traders débutants de respecter un ratio gain / risque d’au moins 2 sur chaque position, voir dans certains cas de tendre vers 3. Un ratio de 3 ca signifie qu’un trade gagnant suffit à couvrir 3 trades perdants. Tout cela est de la théorie. 

Vous ne devez pas vous empêcher de prendre position pour respecter ce ratio. La seule règle de gestion du risque à retenir c’est qu’un trade perdant ne doit pas vous coûter plus chère qu’un trade gagnant. 

Après, tout dépend de votre pourcentage de trades gagnants dans votre stratégie de trading. Si vous avez un pourcentage supérieur à 50%, le simple fait de s’interdire de prendre un trade avec un ratio rendement / risque inférieur à 1 suffit à rendre votre stratégie gagnante à la fin du mois.

Si vous avez un faible ratio de trades gagnants (du fait que vous cherchez à capter de grands mouvements de tendance), vous devez augmenter votre ratio rendement/risque pour chaque trade.

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Gestion des stops loss

: C’est le principal outil pour gérer votre risque en trading. La gestion du stop loss peut se faire de milles manières différentes selon votre stratégie de trading.

Certains vont les placer au dessus des derniers plus hauts/bas, d’autres vont chercher à réduire leur risque le plus rapidement possible au cours du trade, d’autres encore vont fonctionner avec des trailing stop….

Il n’y a pas une méthode meilleure que l’autre. Tout dépend de votre style de trading. Si vous cherchez à capter de grands mouvements, vous êtes obligés de fonctionner avec des stops éloignés. Si vous faites un trading plus court terme (en cherchant à capter de petits mouvements), il vaut mieux chercher à réduire son risque rapidement si le cours le permet.

Si vous avez un trop grand nombre de trades perdants, vous ne devez pas écarter votre stop loss pour être moins tapé, mais plutôt chercher à améliorer la qualité de vos signaux. 

Perdre un trade, ce n’est pas grave. Ce qui est grave c’est qu’il vous coute trop chère. L’important est que votre stratégie de trading puisse rattraper rapidement un trade perdant. 

Pour déterminer la méthode qui fonctionne le mieux avec votre stratégie de trading, il n’y a qu’une seule façon, tester en démo ! Testez votre stratégie en laissant votre stop loss fixe (déterminer au départ du trade) puis en réduisant votre risque en déplaçant rapidement votre stop loss (quitte à avoir un plus grand nombre de trades perdants). Dans de nombreux cas, mieux vaut avoir plus de trades perdants mais perdre moins sur chaque trade et sécurisez rapidement ses gains.

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Perte max journalière

: Tout trader doit avoir un seuil de perte maximum journalier. C’est un élément très important de la gestion du risque qui peut vous éviter de raser votre compte de trading ! C’est le seuil à partir duquel vous arrêtez de trader. Cela suppose donc une gestion du risque globale. Par exemple, si vous arrivez à 2% de perte dans la journée, vous stoppez tout. 

Ce niveau de perte max dépend de chaque trader. Il faut tout simplement que ce soit un niveau que vous vous sentiez capable de rattraper rapidement. Par exemple, cela peut être le double de votre performance moyenne journalière dans le cas d’une journée gagnante.

Si vous vous autorisez un niveau trop élevé, cela risque d’être difficile à gérer psychologiquement. Et vous savez que lorsque les émotions entrent en jeu dans votre trading, c’est la fin ! Faire -5% sur une journée de trading, ce n’est pas tolérable. C’est trop dur à encaisser. Pour la rattraper, vous allez vouloir augmenter votre effet de levier et au final raser votre compte de trading. 

Vous devez avoir conscience que ce seuil vous servira un jour ou l’autre ! Il est donc très important de le définir par avance pour ne pas entrer dans une spirale négative le jour ou ca vous arrive. A vous de fixer votre niveau de tolérance pour la perte maximum que vous êtes capable d’encaisser sans broncher durant une journée noire dans votre trading.


Conclusion



La gestion du risque c’est savoir bien gérer ses pertes. Ces pertes font partie du trading, plus vite vous l’accepterez, plus vite vous pourrez travailler sur la meilleure façon de gérer votre risque. Un risque bien géré, c’est souvent ce qui fait la différence entre un trader gagnant et un trader perdant. 

Pour bien gérer votre risque, vous devez suivre des règles bien précises. Il n’y a pas une mais plusieurs gestions du risque possible. L’important est de trouver la gestion du risque la plus adaptée à votre style de trading, à votre psychologie, à votre stratégie de trading.

A l’issue de chaque trade, si vous avez des regrets, c’est que vous n’avez pas suivi vos règles de trading. Comme le disait Aristote : « l’excellence n’est pas un acte mais une habitude ». A méditer….

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Auteur du livre "Trading à sens Unique" (consultable gratuitement sur CentralCharts)

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