Una strategia automatizzata nel trading: una strada percorribile?
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Molti trader principianti sono alla ricerca di una “scorciatoia” nel trading. Ovvero una strategia di trading automatizzata grazie al trading automatico che permetterà loro di far fruttare il capitale investito in tutta sicurezza.
Ma è realmente possibile trovare una “scorciatoia” nel trading? Una strategia infallibile che vi farà diventare ricchi?
Come ogni trader autodidatta, ho cercato anche io a lungo questa “scorciatoia”; vi presento di seguito il mio percorso, le mie conclusioni e la mia esperienza al riguardo.
Ormai tanti anni fa ho iniziato a utilizzare l’Expert Advisor SuperTrend; questo sistema apre in pratica:
- una posizione long alla rottura rialzista dell’indicatore tecnico SuperTrend ribassista, con uno stop loss sotto il SuperTrend (diventato rialzista).
- una posizione short alla rottura ribassista del SuperTrend rialzista, con uno stop loss sopra il SuperTrend (diventato ribassista).
L'EA SuperTrend si è rapidamente rivelato per quello che è realmente, ovvero un buco nell’acqua. È molto utile come strumento di assistenza al trading manuale e offre buoni ingressi e stop loss. Ma automatizzare la propria strategia in funzione di questo sistema espone molto spesso il trader alla volatilità del mercato, con le ombre che stoppano le posizioni aperte. Le grandi variazioni di tendenza senza finte rotture del SuperTrend sono rare...
Sono pertanto giunto rapidamente alla conclusione che non mi servivano stop loss e che avevo bisogno di un altro strumento per costruire la mia “scorciatoia”.
Dopo qualche ora di riflessione davanti ai miei grafici, ho quindi pensato alla seguente strategia:
aprire una posizione long su ogni candela rialzista o short su ogni candela ribassista. Questo senza stop loss o take profit.
L’idea di fondo: accumulare posizioni long e short tenendo presente che, per una variazione rialzista di swing, sono presenti più candele rialziste che ribassiste e, al contrario, per una variazione ribassista sono disponibili più candele ribassiste che rialziste.
Ma anche questa strategia si è rivelata un insuccesso. Perché? Perché l’idea di fondo è completamente sbagliata! È infatti possibile che un rally rialzista si verifichi soltanto in 2/3 candele, includendo però decine di candele ribassiste in correzione.
Idea successiva
(l’ultima presa in esame prima di cessare la mia ricerca)...
Questa strategia si basava sul fatto che i corsi tornano sempre (prima o poi) al prezzo d’ingresso. Partendo da questo presupposto, quale strategia costruire? La risposta è la seguente: un expert advisor che apre automaticamente una posizione in controtendenza dopo la convalida di una certa configurazione di candele giapponesi. Da questa idea è nato l'Expert Advisor multi-candela. Come si comporta esattamente questo EA? Permette di determinare un numero preciso di candele consecutive a partire dal quale viene aperta la vostra posizione (in tendenza o controtendenza, con o senza TP e SL).
Dopo intere giornate trascorse a eseguire backtest su alcune impostazioni dell’EA, sono giunto a questa conclusione: non bisogna collocare stop loss ma soltanto take profit e tradare in controtendenza.
Un esempio di configurazione: si imposta l’EA per aspettare 5 candele rialziste consecutive e chiuse per entrare in controtendenza senza SL e con un take profit di 30 pip.
In ogni caso, più il numero di candele da aspettare è elevato, più basso è il numero di operazioni aperte e maggiori sono le probabilità che la posizione raggiunga il TP. In modo analogo, più basso è il livello del take profit, maggiori sono le possibilità che sia eseguito rapidamente.
L’esecuzione di backtest consentiva di ottenere grafici delle performance come quello riportato di seguito:
Come si evince dal grafico delle performance, questa strategia automatizzata sembra essere, a prima vista, vincente. Tuttavia, non è fattibile, è impossibile da applicare. Vi spiego il perché.
Questa strategia automatizzata rende le nostre posizioni attive costantemente negative. Infatti, le posizioni vincenti sono rapidamente chiuse e restano soltanto le posizioni perdenti che non sono ancora riuscite a raggiungere il rispettivo take profit. In sintesi, la strategia consente di ottenere piccoli profitti ma evidenzia sempre un drawdown. A forza di accumulare guadagni di lieve entità, il saldo del conto finisce per essere abbastanza elevato e consente di tollerare meglio eventuali drawdown futuri.
Per diversificare e quindi proteggere il conto, è anche possibile applicare questa strategia su diverse coppie valutarie. Accumulando tutti i profitti di lieve entità, è possibile far salire ancora più velocemente il saldo del conto e ridurre il drawdown.
Ma allora perché non è applicabile? Potreste ribattere che tutto sembra andare per il meglio...
Questa “scorciatoia” presenta numerosi limiti:
1/ senza stop loss, il conto non è coperto contro eventuali rally molto importanti (come è successo di recente sulle coppie in CHF). Bastano quindi pochi secondi per azzerare i fondi disponibili sul conto vista l’assenza di stop loss;
2/ più a lungo si mantiene attiva la strategia, maggiore è il numero di posizioni in controtendenza. I profitti di lieve entità consentono di mantenere stabile il conto ma, nel tempo, i drawdown sono sempre più elevati. Qualora si presenti una brusca variazione nel senso opposto a tutte le restanti posizioni attive, è possibile perdere nel giro di poco tempo l’intero capitale investito;
3/ per diversificare correttamente questa strategia, sarebbe opportuno applicarla su varie coppie. È importante selezionare coppie valutarie non correlate, in caso contrario non faremmo altro che amplificare il rischio. Ma aggiungere nuove coppie alla strategia significa anche aumentare il numero totale di posizioni che possono restare attive sul conto. Se non sbaglio, la piattaforma MetaTrader consente di aprire contemporaneamente un massimo di 900 posizioni;
4/ il tempo gioca a sfavore di questa strategia automatizzata. Infatti, le ondate di tendenza possono rivelarsi molto lunghe. Basta osservare un qualunque grafico giornaliero per rendersene conto. E a forza di accumulare posizioni in controtendenza, si finisce per averne un numero eccessivo in portafoglio. Non è quindi possibile aprirne di nuove. Sul lungo periodo questa strategia spinge l’effetto leva verso il livello massimo. A tal punto, sono sufficienti 5 minuti per perdere tutti i fondi disponibili. I drawdown diventano un boomerang per il vostro conto.
NB: non bisogna inoltre dimenticarci che, in caso di inversione della tendenza a lungo termine, le posizioni associate al drawdown del conto finiranno per raggiungere i rispettivi take profit ma saranno gradualmente sostituite da posizioni inverse (in questo caso si parla di controtendenza di correzione).
In che modo (al limite) questa strategia potrebbe funzionare?
1/ Disponendo di un conto presso un broker che consente di praticare hedging, ossia che permette di aprire sia posizioni long che short su un medesimo prodotto
2/ Disponendo di un conto sul quale è possibile tradare dei micro-lotti, con effetto leva inferiore a 1:1, meglio ancora se più basso di 1:01
3/ Chiudendo manualmente tutte le posizioni in un’unica volta (reset della strategia automatizzata) non appena il drawdown è pressoché nullo
4/ Ma è meglio lasciar perdere... Dimenticate questa strategia. È molto più semplice.
Le mie conclusioni
Non sono in grado di dirvi se esistano o meno “scorciatoie” nel trading. Ho smesso di cercarne una e sono dell’idea che non sia una strada percorribile.
Però la speranza è l’ultima a morire... Del resto, chi può affermare con certezza che tali strategie non esistano? Quelli (me compreso) che non l’hanno trovata, continueranno a sostenere che si tratti soltanto di un sogno. Chi invece ne trova una, non si metterà a sbandierarla ai quattro venti. Di certo c’è solo una cosa: quelli che dicono di aver trovato una “scorciatoia” e la vendono su Internet sono dei truffatori. Non lasciatevi abbindolare dai cosiddetti Expert Advisor che vi promettono montagne di denaro. Arricchiscono soltanto chi le vende!
PER SEMINARE IL DUBBIO
Insieme a Bruno abbiamo conosciuto un trader che ha creato una strategia automatizzata (non so come) che genera micro-profitti inferiori a 1 pip su ogni posizione. Il suo EA è installato su un grafico di unità temporali pari a 1 minuto e moltiplica costantemente le operazioni. Sembra apparentemente molto redditizia.
Non so più cosa pensare su queste strategie automatizzate...
E voi avete provato a prendere una “scorciatoia”?
Pensate che esistano strategie automatizzate vincenti nel trading?
Ma è realmente possibile trovare una “scorciatoia” nel trading? Una strategia infallibile che vi farà diventare ricchi?
Come ogni trader autodidatta, ho cercato anche io a lungo questa “scorciatoia”; vi presento di seguito il mio percorso, le mie conclusioni e la mia esperienza al riguardo.
Ormai tanti anni fa ho iniziato a utilizzare l’Expert Advisor SuperTrend; questo sistema apre in pratica:
- una posizione long alla rottura rialzista dell’indicatore tecnico SuperTrend ribassista, con uno stop loss sotto il SuperTrend (diventato rialzista).
- una posizione short alla rottura ribassista del SuperTrend rialzista, con uno stop loss sopra il SuperTrend (diventato ribassista).
L'EA SuperTrend si è rapidamente rivelato per quello che è realmente, ovvero un buco nell’acqua. È molto utile come strumento di assistenza al trading manuale e offre buoni ingressi e stop loss. Ma automatizzare la propria strategia in funzione di questo sistema espone molto spesso il trader alla volatilità del mercato, con le ombre che stoppano le posizioni aperte. Le grandi variazioni di tendenza senza finte rotture del SuperTrend sono rare...
Sono pertanto giunto rapidamente alla conclusione che non mi servivano stop loss e che avevo bisogno di un altro strumento per costruire la mia “scorciatoia”.
Dopo qualche ora di riflessione davanti ai miei grafici, ho quindi pensato alla seguente strategia:
aprire una posizione long su ogni candela rialzista o short su ogni candela ribassista. Questo senza stop loss o take profit.
L’idea di fondo: accumulare posizioni long e short tenendo presente che, per una variazione rialzista di swing, sono presenti più candele rialziste che ribassiste e, al contrario, per una variazione ribassista sono disponibili più candele ribassiste che rialziste.
Ma anche questa strategia si è rivelata un insuccesso. Perché? Perché l’idea di fondo è completamente sbagliata! È infatti possibile che un rally rialzista si verifichi soltanto in 2/3 candele, includendo però decine di candele ribassiste in correzione.
Idea successiva
(l’ultima presa in esame prima di cessare la mia ricerca)...
Questa strategia si basava sul fatto che i corsi tornano sempre (prima o poi) al prezzo d’ingresso. Partendo da questo presupposto, quale strategia costruire? La risposta è la seguente: un expert advisor che apre automaticamente una posizione in controtendenza dopo la convalida di una certa configurazione di candele giapponesi. Da questa idea è nato l'Expert Advisor multi-candela. Come si comporta esattamente questo EA? Permette di determinare un numero preciso di candele consecutive a partire dal quale viene aperta la vostra posizione (in tendenza o controtendenza, con o senza TP e SL).
Dopo intere giornate trascorse a eseguire backtest su alcune impostazioni dell’EA, sono giunto a questa conclusione: non bisogna collocare stop loss ma soltanto take profit e tradare in controtendenza.
Un esempio di configurazione: si imposta l’EA per aspettare 5 candele rialziste consecutive e chiuse per entrare in controtendenza senza SL e con un take profit di 30 pip.
In ogni caso, più il numero di candele da aspettare è elevato, più basso è il numero di operazioni aperte e maggiori sono le probabilità che la posizione raggiunga il TP. In modo analogo, più basso è il livello del take profit, maggiori sono le possibilità che sia eseguito rapidamente.
L’esecuzione di backtest consentiva di ottenere grafici delle performance come quello riportato di seguito:
Come si evince dal grafico delle performance, questa strategia automatizzata sembra essere, a prima vista, vincente. Tuttavia, non è fattibile, è impossibile da applicare. Vi spiego il perché.
Questa strategia automatizzata rende le nostre posizioni attive costantemente negative. Infatti, le posizioni vincenti sono rapidamente chiuse e restano soltanto le posizioni perdenti che non sono ancora riuscite a raggiungere il rispettivo take profit. In sintesi, la strategia consente di ottenere piccoli profitti ma evidenzia sempre un drawdown. A forza di accumulare guadagni di lieve entità, il saldo del conto finisce per essere abbastanza elevato e consente di tollerare meglio eventuali drawdown futuri.
Per diversificare e quindi proteggere il conto, è anche possibile applicare questa strategia su diverse coppie valutarie. Accumulando tutti i profitti di lieve entità, è possibile far salire ancora più velocemente il saldo del conto e ridurre il drawdown.
Ma allora perché non è applicabile? Potreste ribattere che tutto sembra andare per il meglio...
Questa “scorciatoia” presenta numerosi limiti:
1/ senza stop loss, il conto non è coperto contro eventuali rally molto importanti (come è successo di recente sulle coppie in CHF). Bastano quindi pochi secondi per azzerare i fondi disponibili sul conto vista l’assenza di stop loss;
2/ più a lungo si mantiene attiva la strategia, maggiore è il numero di posizioni in controtendenza. I profitti di lieve entità consentono di mantenere stabile il conto ma, nel tempo, i drawdown sono sempre più elevati. Qualora si presenti una brusca variazione nel senso opposto a tutte le restanti posizioni attive, è possibile perdere nel giro di poco tempo l’intero capitale investito;
3/ per diversificare correttamente questa strategia, sarebbe opportuno applicarla su varie coppie. È importante selezionare coppie valutarie non correlate, in caso contrario non faremmo altro che amplificare il rischio. Ma aggiungere nuove coppie alla strategia significa anche aumentare il numero totale di posizioni che possono restare attive sul conto. Se non sbaglio, la piattaforma MetaTrader consente di aprire contemporaneamente un massimo di 900 posizioni;
4/ il tempo gioca a sfavore di questa strategia automatizzata. Infatti, le ondate di tendenza possono rivelarsi molto lunghe. Basta osservare un qualunque grafico giornaliero per rendersene conto. E a forza di accumulare posizioni in controtendenza, si finisce per averne un numero eccessivo in portafoglio. Non è quindi possibile aprirne di nuove. Sul lungo periodo questa strategia spinge l’effetto leva verso il livello massimo. A tal punto, sono sufficienti 5 minuti per perdere tutti i fondi disponibili. I drawdown diventano un boomerang per il vostro conto.
NB: non bisogna inoltre dimenticarci che, in caso di inversione della tendenza a lungo termine, le posizioni associate al drawdown del conto finiranno per raggiungere i rispettivi take profit ma saranno gradualmente sostituite da posizioni inverse (in questo caso si parla di controtendenza di correzione).
In che modo (al limite) questa strategia potrebbe funzionare?
1/ Disponendo di un conto presso un broker che consente di praticare hedging, ossia che permette di aprire sia posizioni long che short su un medesimo prodotto
2/ Disponendo di un conto sul quale è possibile tradare dei micro-lotti, con effetto leva inferiore a 1:1, meglio ancora se più basso di 1:01
3/ Chiudendo manualmente tutte le posizioni in un’unica volta (reset della strategia automatizzata) non appena il drawdown è pressoché nullo
4/ Ma è meglio lasciar perdere... Dimenticate questa strategia. È molto più semplice.
Le mie conclusioni
Non sono in grado di dirvi se esistano o meno “scorciatoie” nel trading. Ho smesso di cercarne una e sono dell’idea che non sia una strada percorribile.
Però la speranza è l’ultima a morire... Del resto, chi può affermare con certezza che tali strategie non esistano? Quelli (me compreso) che non l’hanno trovata, continueranno a sostenere che si tratti soltanto di un sogno. Chi invece ne trova una, non si metterà a sbandierarla ai quattro venti. Di certo c’è solo una cosa: quelli che dicono di aver trovato una “scorciatoia” e la vendono su Internet sono dei truffatori. Non lasciatevi abbindolare dai cosiddetti Expert Advisor che vi promettono montagne di denaro. Arricchiscono soltanto chi le vende!
PER SEMINARE IL DUBBIO
Insieme a Bruno abbiamo conosciuto un trader che ha creato una strategia automatizzata (non so come) che genera micro-profitti inferiori a 1 pip su ogni posizione. Il suo EA è installato su un grafico di unità temporali pari a 1 minuto e moltiplica costantemente le operazioni. Sembra apparentemente molto redditizia.
Non so più cosa pensare su queste strategie automatizzate...
E voi avete provato a prendere una “scorciatoia”?
Pensate che esistano strategie automatizzate vincenti nel trading?
