Indicatore - Storico Volatilità
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Definizione Storico Volatilità
Per calcolare quest'indicatore devi innanzitutto scegliere il periodo (per esempio, i 20 utimi giorni).
In seguito si calcolano le variazioni di ogni giorno su questo periodo.
Si calcola poi il logaritmo neperiano e quindi la varianza di quest'insieme di valori.
Per estrapolazione, otteniamo lo storico di volatilità in percentuale.
Interpretazione Storico Volatilità
Quando la volatilità è importante, i cambiamenti di tendenza possono svolgersi al rialzo come al ribasso.
