Nouveautés de la plateforme d'analyse technique v3.7.2
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La version 3.7.2 de la plateforme d’analyse technique CentralCharts est arrivée! Les performances et l’ergonomie ont de nouveau été améliorées pour un confort d’utilisation toujours plus optimal. Cette nouvelle version inclut également de nouveaux outils pour analyser vos graphiques.
La représentation du cours avec Heikin Ashi permet de marquer l’intensité des tendances et de supprimer certaines irrégularités.
Le cours de clôture d’une bougie Heikin Ashi est équivalent à la moyenne d’un chandelier classique. Il est calculé de la manière suivante :
Heikin Ashi clôture (HA clôture) = (ouverture + plus haut + plus bas + clôture) / 4
Le cours d’ouverture d’une bougie Heikin Ashi est le point médian de la bougie Heikin Ashi précédente. Il est calculé de la manière suivante :
Heikin Ashi ouverture (HA ouverture) = (HA ouverture de la bougie précédente + HA clôture de la bougie précédente) / 2
Le Heikin Ashi peut donner 5 signaux différents :
- Une tendance haussière se matérialise par une bougie verte.
- Une forte tendance haussière se matérialise par une bougie verte sans ombre inférieure.
- Un renversement de tendance se matérialise par une bougie avec un petit corps et des ombres hautes et basses.
- Une tendance baissière se matérialise par une bougie rouge.
- Une forte tendance baissière se matérialise par une bougie rouge sans ombre supérieure.
Sur la plateforme CentralCharts, vous pouvez choisir d’utiliser (ou non) les valeurs des bougies Heikin Ashi pour le calcul des autres indicateurs techniques. Cette option se configure ici :
En cliquant sur le bouton « Indicateurs » situé en bas à gauche de la plateforme, les traders pourront désormais ajouter et configurer 11 nouveaux indicateurs techniques sur leur graphique :
Pour une période de x jours donnée :
- l'AROON Up représente le nombre de jours depuis le dernier plus haut de la période.
- l'AROON Down le nombre de jours depuis le dernier plus bas.
Cet indicateur est borné entre 0 et 100. Par exemple, si le cours est actuellement au plus haut de la période, l'AROON Up vaudra 100. Si le cours était au plus haut au début de la période, l'AROON Up vaudra 0.
Interprétation :
Cet indicateur peut aider à détecter les tendances. Un AROON Up élevé (au-dessus de 70) indique une tendance haussière. De même, un AROON Down bas (en-dessous de 30) est révélateur d'une tendance haussière. Un AROON Up bas et un AROON Down haut indiquent une tendance baissière.
Aspect pratique :
Une évolution parallèle de l'AROON Up et de l'AROON Down est souvent associée à une consolidation de la tendance. A contrario, un croisement est un signal :
- quand la ligne de l'AROON Down croise à la hausse celle de l'AROON Up, on peut s'attendre à une baisse future.
- quand la ligne de l'AROON Up croise à la hausse celle de l'AROON Down, on peut s'attendre à une hausse future.
La ligne supérieure du canal de Donchian affiche le plus haut des n-dernières périodes. La ligne inférieure du canal de Donchian affiche le bas des n-dernières périodes. La ligne du milieu du canal de Donchian montre la moyenne entre la ligne supérieure et inférieure.
Interprétation :
Le canal de Donchian vous permet de facilement suivre l'évolution de la volatilité. Plus le canal est étroit, plus la volatilité est faible et plus le canal est large, plus la volatilité est élevée. Un signal haussier est donné lorsque le prix clôture au dessus de la ligne supérieure du canal de Donchian. Un signal baissier est donné lorsque le prix clôture en dessous de la ligne inférieure du canal de Donchian.
La courbe de Coppock correspond au lissage de la somme de 2 Taux de Changements par une moyenne mobile pondérée. Le premier Taux de Changement utilisé est de période 14 par défaut, le second de période 11 par défaut. La moyenne mobile de lissage est de période 10 par défaut.
Coppock = WMA[10] de (ROC[14] + ROC[11])
Interprétation :
La courbe de Coppock est un indicateur de suivi de tendance. Un signal d'achat est généralement donné lorsque l'indicateur est inférieur à 0 et s'oriente à la hausse. La courbe de Coppock ne permet pas de générer de signaux de vente.
Le MACD Zéro Retard est comme son nom l'indique un MACD ne présentant presque aucun retard. En effet, ce MACD est calculé de la même façon que le MACD classique à la différence des moyennes mobiles exponentielles qui composent le calcul qui ne présentent pas de retard.
Interprétation :
L'interprétation du MACD Zéro Retard ne diffère pas de celle du MACD. Le MACD est un excellent indicateur de tendance et pallie une partie des retards obtenus avec l'utilisation de moyennes mobiles simples. Il y a 2 manières principales d'utiliser le MACD :
- Les croisements : La tendance se veut plutôt haussière lorsque le MACD croise à la hausse le niveau horizontal 0. La tendance se veut plutôt baissière lorsque le MACD croise à la baisse le niveau horizontal 0. La moyenne mobile mobile du MACD Zéro Lag peut également être utilisée pour détecter un retournement de l'indicateur.
- Les divergences : Les divergences entre l'histogramme de MACD et la courbe des prix identifient des points de retournement majeurs. Une divergence haussière est obtenue quand la courbe des prix touche un nouveau plus bas alors que l'histogramme de MACD reste au-dessus de son précédent point le plus bas. Une divergence baissière est obtenue quand la courbe des prix touche un nouveau plus haut alors que l'histogramme de MACD reste en-dessous de son précédent point le plus haut. Les divergences haussières ou baissières sont plus significatives lorsqu'elles se situent dans des zones de surachat ou de survente. Les signaux obtenus dans des horizons de temps plus importants (vue hebdomadaire, mensuelle..) détectent des mouvements de prix plus grands.
Soit MME1, la moyenne mobile exponentielle à 'n' jours sur les cours de clôture et MME2, la moyenne mobile exponentielle à 'n' jours de MME1. L'indicateur DEMA est égal à 2 * MME1 - MME2.
Interprétation :
Cet indicateur est plus rapide et plus lissé qu'une moyenne mobile standard. Le DEMA peut être utilisé à la place des moyennes mobiles ou appliqué sur d'autres indicateurs comme le MACD ou les oscillateurs stochastiques.
La Moyenne Mobile Pondérée (MMP) est une moyenne mobile qui attribue plus de poids aux prix récents, comparée à une moyenne mobile simple (MMS). Elle s'approche en cela d'une moyenne mobile exponentielle (MME).Le poids appliqué à la MMP est directement corrélé à la période choisie. Par exemple, une MMP de période 5 se calcule comme suit :
MMP = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)<br><br>Où: P1 = prix courant, P2 = prix barre précédente, etc…
L'OBV additionne tous les volumes des jours précédents où le cours clôture plus haut que le jour précédent, soustrait tous les volumes des jours précédents où le cours clôture plus bas que le jour précédent. Il reste inchangé lorsque le prix de clôture stagne par rapport à la veille.
Interprétation :
L'OBV doit a priori suivre la même orientation que les cours. C'est pourquoi une divergence permet d'anticiper un retournement.
Aspect pratique :
L'OBV donne de bons signaux de divergence. Une divergence haussière est obtenue quand la courbe des prix touche un nouveau plus bas alors que l'OBV reste au-dessus de son précédent point le plus bas. Une divergence baissière est obtenue quand la courbe des prix touche un nouveau plus haut alors que l'OBV reste en-dessous de son précédent point le plus haut.
Le Stochastique RSI applique la formule stochastique à l'indicateur technique RSI. Il oscille entre 0 et 100.
Interprétation :
L'interprétation du Stochastique RSI est similaire à celle de l’indicateur technique RSI.
On calcule dans un premier temps MME1, la moyenne mobile exponentielle à n jours sur les cours de clôture. Ensuite, on calcule MME2, la moyenne mobile exponentielle à 'n' jours de MME1. Puis on calcule MME3, la moyenne mobile exponentielle à 'n' jours de MME2. On obtient finalement l'indicateur TEMA = 2 * MME2 - MME3.
Détails : Le TEMA est une combinaison de trois moyennes mobiles exponentielles. Notons 'p', le paramètre du TEMA :
TEMA = 3 * (mm1 - mm2) + mm3
avec
mm1 = Moyenne mobile exponentielle du cours de cloture (par défaut) et de paramètre 'p'
mm2 = Moyenne mobile exponentielle de mm1 et de paramètre 'p'
mm3 = Moyenne mobile exponentielle de mm2 et de paramètre 'p'
Interprétation :
Cet indicateur est plus rapide et plus lissé qu'une moyenne mobile standard. Le TEMA comme le DEMA peut être utilisé à la place des moyennes mobiles ou appliqué sur d'autres indicateurs comme le MACD, les oscillateurs stochastiques.
Cet indicateur vous permet de comparer dans un même graphique l'évolution de plusieurs courbes de prix. Vous pouvez ainsi afficher l'évolution d'une valeur par rapport à un indice ou une autre valeur.
Utilisation :
Cliquez sur 'Ajouter Indicateur' puis sur 'Comparaison Valeur'. Cliquez sur ok.
Sélectionnez ensuite la valeur de votre choix en faisant une recherche.
Le graphique de cette seconde valeur apparaît. Vous pouvez renouveler l'opération pour afficher d'autres valeurs.
Pour un meilleur affichage, vous avez également la possibilité de modifier l'échelle à partir de la fenêtre 'Propriétés Prix'.
Sur cet exemple, la comparaison du cours de l’or et de l’argent :
L'indicateur "Volume weighted average price" ou "Prix moyen pondéré par le volume" calcule le prix moyen auquel un titre a été échangé sur la journée en cours (ou sur une période choisie).
Calcul : Le logiciel charge les données tick par tick et calcule une moyenne mobile du prix qui prend en compte le volume de chaque tick. Un paramètre vous permet de calculer cette moyenne sur la journée en cours ou sur une période glissante de X minutes.
Pour revenir sur toutes les nouveautés initialement apportées à la plateforme V3, je vous invite à consulter ces articles :
1 / Plateforme d'analyse technique VERSION 3.0
2/ Plateforme d'analyse technique VERSION 3.2.4
Nouvelle représentation du cours avec Heikin Ashi
La représentation du cours avec Heikin Ashi permet de marquer l’intensité des tendances et de supprimer certaines irrégularités.
Le cours de clôture d’une bougie Heikin Ashi est équivalent à la moyenne d’un chandelier classique. Il est calculé de la manière suivante :
Heikin Ashi clôture (HA clôture) = (ouverture + plus haut + plus bas + clôture) / 4
Le cours d’ouverture d’une bougie Heikin Ashi est le point médian de la bougie Heikin Ashi précédente. Il est calculé de la manière suivante :
Heikin Ashi ouverture (HA ouverture) = (HA ouverture de la bougie précédente + HA clôture de la bougie précédente) / 2
Comment utiliser le Heikin Ashi ?
Le Heikin Ashi peut donner 5 signaux différents :
- Une tendance haussière se matérialise par une bougie verte.
- Une forte tendance haussière se matérialise par une bougie verte sans ombre inférieure.
- Un renversement de tendance se matérialise par une bougie avec un petit corps et des ombres hautes et basses.
- Une tendance baissière se matérialise par une bougie rouge.
- Une forte tendance baissière se matérialise par une bougie rouge sans ombre supérieure.
Option applicable sur la représentation Heikin Ashi
Sur la plateforme CentralCharts, vous pouvez choisir d’utiliser (ou non) les valeurs des bougies Heikin Ashi pour le calcul des autres indicateurs techniques. Cette option se configure ici :
Nouveaux indicateurs techniques
En cliquant sur le bouton « Indicateurs » situé en bas à gauche de la plateforme, les traders pourront désormais ajouter et configurer 11 nouveaux indicateurs techniques sur leur graphique :
Aroon
Pour une période de x jours donnée :
- l'AROON Up représente le nombre de jours depuis le dernier plus haut de la période.
- l'AROON Down le nombre de jours depuis le dernier plus bas.
Cet indicateur est borné entre 0 et 100. Par exemple, si le cours est actuellement au plus haut de la période, l'AROON Up vaudra 100. Si le cours était au plus haut au début de la période, l'AROON Up vaudra 0.
Interprétation :
Cet indicateur peut aider à détecter les tendances. Un AROON Up élevé (au-dessus de 70) indique une tendance haussière. De même, un AROON Down bas (en-dessous de 30) est révélateur d'une tendance haussière. Un AROON Up bas et un AROON Down haut indiquent une tendance baissière.
Aspect pratique :
Une évolution parallèle de l'AROON Up et de l'AROON Down est souvent associée à une consolidation de la tendance. A contrario, un croisement est un signal :
- quand la ligne de l'AROON Down croise à la hausse celle de l'AROON Up, on peut s'attendre à une baisse future.
- quand la ligne de l'AROON Up croise à la hausse celle de l'AROON Down, on peut s'attendre à une hausse future.
Canal de Donchian
La ligne supérieure du canal de Donchian affiche le plus haut des n-dernières périodes. La ligne inférieure du canal de Donchian affiche le bas des n-dernières périodes. La ligne du milieu du canal de Donchian montre la moyenne entre la ligne supérieure et inférieure.
Interprétation :
Le canal de Donchian vous permet de facilement suivre l'évolution de la volatilité. Plus le canal est étroit, plus la volatilité est faible et plus le canal est large, plus la volatilité est élevée. Un signal haussier est donné lorsque le prix clôture au dessus de la ligne supérieure du canal de Donchian. Un signal baissier est donné lorsque le prix clôture en dessous de la ligne inférieure du canal de Donchian.
Courbe de Coppock
La courbe de Coppock correspond au lissage de la somme de 2 Taux de Changements par une moyenne mobile pondérée. Le premier Taux de Changement utilisé est de période 14 par défaut, le second de période 11 par défaut. La moyenne mobile de lissage est de période 10 par défaut.
Coppock = WMA[10] de (ROC[14] + ROC[11])
Interprétation :
La courbe de Coppock est un indicateur de suivi de tendance. Un signal d'achat est généralement donné lorsque l'indicateur est inférieur à 0 et s'oriente à la hausse. La courbe de Coppock ne permet pas de générer de signaux de vente.
MACD Zéro Lag
Le MACD Zéro Retard est comme son nom l'indique un MACD ne présentant presque aucun retard. En effet, ce MACD est calculé de la même façon que le MACD classique à la différence des moyennes mobiles exponentielles qui composent le calcul qui ne présentent pas de retard.
Interprétation :
L'interprétation du MACD Zéro Retard ne diffère pas de celle du MACD. Le MACD est un excellent indicateur de tendance et pallie une partie des retards obtenus avec l'utilisation de moyennes mobiles simples. Il y a 2 manières principales d'utiliser le MACD :
- Les croisements : La tendance se veut plutôt haussière lorsque le MACD croise à la hausse le niveau horizontal 0. La tendance se veut plutôt baissière lorsque le MACD croise à la baisse le niveau horizontal 0. La moyenne mobile mobile du MACD Zéro Lag peut également être utilisée pour détecter un retournement de l'indicateur.
- Les divergences : Les divergences entre l'histogramme de MACD et la courbe des prix identifient des points de retournement majeurs. Une divergence haussière est obtenue quand la courbe des prix touche un nouveau plus bas alors que l'histogramme de MACD reste au-dessus de son précédent point le plus bas. Une divergence baissière est obtenue quand la courbe des prix touche un nouveau plus haut alors que l'histogramme de MACD reste en-dessous de son précédent point le plus haut. Les divergences haussières ou baissières sont plus significatives lorsqu'elles se situent dans des zones de surachat ou de survente. Les signaux obtenus dans des horizons de temps plus importants (vue hebdomadaire, mensuelle..) détectent des mouvements de prix plus grands.
Moyenne mobile exponentielle double (DEMA)
Soit MME1, la moyenne mobile exponentielle à 'n' jours sur les cours de clôture et MME2, la moyenne mobile exponentielle à 'n' jours de MME1. L'indicateur DEMA est égal à 2 * MME1 - MME2.
Interprétation :
Cet indicateur est plus rapide et plus lissé qu'une moyenne mobile standard. Le DEMA peut être utilisé à la place des moyennes mobiles ou appliqué sur d'autres indicateurs comme le MACD ou les oscillateurs stochastiques.
Moyenne Mobile Pondérée
La Moyenne Mobile Pondérée (MMP) est une moyenne mobile qui attribue plus de poids aux prix récents, comparée à une moyenne mobile simple (MMS). Elle s'approche en cela d'une moyenne mobile exponentielle (MME).Le poids appliqué à la MMP est directement corrélé à la période choisie. Par exemple, une MMP de période 5 se calcule comme suit :
MMP = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)<br><br>Où: P1 = prix courant, P2 = prix barre précédente, etc…
On balance volume
L'OBV additionne tous les volumes des jours précédents où le cours clôture plus haut que le jour précédent, soustrait tous les volumes des jours précédents où le cours clôture plus bas que le jour précédent. Il reste inchangé lorsque le prix de clôture stagne par rapport à la veille.
Interprétation :
L'OBV doit a priori suivre la même orientation que les cours. C'est pourquoi une divergence permet d'anticiper un retournement.
Aspect pratique :
L'OBV donne de bons signaux de divergence. Une divergence haussière est obtenue quand la courbe des prix touche un nouveau plus bas alors que l'OBV reste au-dessus de son précédent point le plus bas. Une divergence baissière est obtenue quand la courbe des prix touche un nouveau plus haut alors que l'OBV reste en-dessous de son précédent point le plus haut.
Stochastique RSI
Le Stochastique RSI applique la formule stochastique à l'indicateur technique RSI. Il oscille entre 0 et 100.
Interprétation :
L'interprétation du Stochastique RSI est similaire à celle de l’indicateur technique RSI.
TEMA
On calcule dans un premier temps MME1, la moyenne mobile exponentielle à n jours sur les cours de clôture. Ensuite, on calcule MME2, la moyenne mobile exponentielle à 'n' jours de MME1. Puis on calcule MME3, la moyenne mobile exponentielle à 'n' jours de MME2. On obtient finalement l'indicateur TEMA = 2 * MME2 - MME3.
Détails : Le TEMA est une combinaison de trois moyennes mobiles exponentielles. Notons 'p', le paramètre du TEMA :
TEMA = 3 * (mm1 - mm2) + mm3
avec
mm1 = Moyenne mobile exponentielle du cours de cloture (par défaut) et de paramètre 'p'
mm2 = Moyenne mobile exponentielle de mm1 et de paramètre 'p'
mm3 = Moyenne mobile exponentielle de mm2 et de paramètre 'p'
Interprétation :
Cet indicateur est plus rapide et plus lissé qu'une moyenne mobile standard. Le TEMA comme le DEMA peut être utilisé à la place des moyennes mobiles ou appliqué sur d'autres indicateurs comme le MACD, les oscillateurs stochastiques.
Valeur comparée ou "Comparaison des Prix"
Cet indicateur vous permet de comparer dans un même graphique l'évolution de plusieurs courbes de prix. Vous pouvez ainsi afficher l'évolution d'une valeur par rapport à un indice ou une autre valeur.
Utilisation :
Cliquez sur 'Ajouter Indicateur' puis sur 'Comparaison Valeur'. Cliquez sur ok.
Sélectionnez ensuite la valeur de votre choix en faisant une recherche.
Le graphique de cette seconde valeur apparaît. Vous pouvez renouveler l'opération pour afficher d'autres valeurs.
Pour un meilleur affichage, vous avez également la possibilité de modifier l'échelle à partir de la fenêtre 'Propriétés Prix'.
Sur cet exemple, la comparaison du cours de l’or et de l’argent :
Volume Weighted Average Price (VWAP)
L'indicateur "Volume weighted average price" ou "Prix moyen pondéré par le volume" calcule le prix moyen auquel un titre a été échangé sur la journée en cours (ou sur une période choisie).
Calcul : Le logiciel charge les données tick par tick et calcule une moyenne mobile du prix qui prend en compte le volume de chaque tick. Un paramètre vous permet de calculer cette moyenne sur la journée en cours ou sur une période glissante de X minutes.
Retour sur les nouveautés de la plateforme V3
Pour revenir sur toutes les nouveautés initialement apportées à la plateforme V3, je vous invite à consulter ces articles :
1 / Plateforme d'analyse technique VERSION 3.0
2/ Plateforme d'analyse technique VERSION 3.2.4
