Stratégies de trading avec les moyennes mobiles

  • 7356
  • 2
Les moyennes mobiles sont un outil d'aide à la décision très efficace. Elles permettent d'identifier la tendance haussière ou baisisère mais donnent aussi des signaux de trading. Il existe plusieurs façons d'utiliser les moyennes mobiles dans son trading. La première consiste à comparer la moyenne mobile avec la courbe de prix. C'est l'utilisation la plus classique. Une deuxième méthode consiste à trader les croisements de moyennes mobiles.

Stratégie 1 : La comparaison de la moyenne mobile au prix



Une moyenne mobile haussière est le signe d'une tendance haussière et à l'inverse une moyenne mobile baissière est le signe d'une tendance baissière. C'est le principe de base. Mais qu'en est-il si on compare la moyenne mobile au prix? Cet indicateur de tendance peut vous aider à déterminer un sens à trader (cf : Trading à sens unique). Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

- Moyenne mobile haussière avec les cours au dessus de cette moyenne > Uniquement les positions longues
- Moyenne mobile haussière avec les cours en dessous de cette moyenne > Uniquement les positions short
- Moyenne mobile baissière avec les cours en dessous de cette moyenne > Uniquement les positions short
- Moyenne mobile baissière avec les cours au dessus de cette moyenne > Uniquement les positions longues

Mais attention, une cassure de moyenne mobile par le prix ne signifie pas forcément qu'il va y avoir un retournement de tendance. Il peut s'agir d'un simple correction/rebond. Tout dépend de la période de votre moyenne mobile. Plus cette période est longue, moins vous avez de faux signaux mais en contrepartie, les retournements de tendance sont long à détecter. A l'inverse, une période courte augmente la réactivité de moyenne mobile (qui détecte plus rapidement les retournements) mais avec un grand nombre de faux signaux. Il s'agit donc de trouver un bon compromis en fonction de votre stratégie de trading. Si vous êtes un scalpeur ou un trader agressif, vous devez privilégiez les moyennes mobiles courtes. En revanche, si vous êtes un swing trader, vous devez privilégiez les moyennes mobiles longues. Voici un exemple vous montrant différentes périodes :

strategie de trading moyenne mobile

La comparaison de la moyenne mobile au prix peut aussi être utilisé pour obtenir des signaux de trading :

- Croisement baissier de la moyenne mobile avec le prix > Signal de vente
- Croisement haussier de la moyenne mobile avec le prix > Signal d'achat
- Rebond du prix sur une moyenne mobile haussière > Signal d'achat
- Correction du prix sur une moyenne mobile baissière > Signal de vente

Voici un graphique vous montrant les signaux de trading donnés par une moyenne mobile :

strategie de trading moyennes mobiles

Stratégie 2 : Les croisements de moyennes mobiles



Les croisements de moyenne mobile donnent également des signaux de trading. Pour cela, il faut ajouter à votre graphique deux moyennes mobiles, l'une court terme (qui sert à vous donner les signaux de trading) et une autre plus long terme (qui donne la tendance). Vous pouvez par exemple utiliser la MM20 et MM50, ou encore la MM50 et la MM200. Plus l'écart de période entre vos deux moyennes mobiles est important, plus vous aurez de signaux de trading mais avec de nombreux faux signaux. A l'inverse, un faible écart entre deux MM permet de limiter les faux signaux. Il s'agit de trouver un bon compromis. Voici les signaux donnés par un croisement de moyennes mobiles :

- Croisement haussier de la moyenne mobile courte avec la moyenne mobile longue > Signal d'achat
- Croisement baissier de la moyenne mobile courte avec la moyenne mobile longue > Signal de vente

Voici un exemple avec une MM20 et une MM50 :

strategie de trading moyenne mobile croisement

Pour détecter les faux signaux avec les croisements de moyennes mobiles, il existe différents moyens :
- Faible écartement des moyennes mobiles après le croisement
- Retournement de la moyenne mobile court terme après le croisement avec la moyenne mobile longue
- multiples croisements

Tous ces éléments permettent également de détecter que nous sommes en période d'incertitude sans véritable tendance. Il vaut mieux dans ce cas ne plus tenir compte des signaux le temps d'avoir un signal franc. Il faut alors utiliser d'autres éléments de l'analyse technique pour faire apparaître la fin d'une phase d'indécision (cassure d'un support, résistance, sortie de figures chartistes...). Voici un exemple avec un range :

strategie de trading range moyenne mobile

A propos du posteur

  • 781
  • 4542
  • 17998
  • 7306
Auteur du livre "Trading à sens Unique" (consultable gratuitement sur CentralCharts)

Ajouter un commentaire

no pic

Commentaires

2 Commentaires