Avis sur les robots de trading
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Les robots de trading connaissent un véritable succès auprès des particuliers. Il faut dire que les arguments avancés par les vendeurs ont de quoi faire rêver : Gagner de l’argent sans effort moyennant une somme d’argent pour acquérir le robot de trading. Est-ce une arnaque ?
Un robot de trading peut être basé sur des éléments techniques ou fondamentaux. Les robots vendus aux particuliers sont uniquement liés à l’analyse technique. C’est en réalité une simple combinaison d’indicateurs techniques (voir dans certains cas à un seul indicateur) qui délivre des signaux d’achat/vente. La stratégie de trading utilisée est donc dans la plupart des cas simpliste.
Les indicateurs utilisés sont d’ailleurs visibles sur le site du vendeur ou dans l’outil de configuration du robot de trading (si celui-ci existe). Peu de surprise de ce point de vue là, on retrouve régulièrement les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, les stochastiques…. (les indicateurs techniques les plus courants).
Le prix de vente est justifié par le réglage soit disant magique que le concepteur du robot de trading a trouvé. C’est ce qui rend la stratégie de trading gagnante. Pour pouvoir obtenir cette configuration, vous devez donc payer pour acquérir le robot de trading.
Il ne faut pas croire que plus un robot est cher, plus il est performant. Le prix de vente n’a rien à voir avec la performance réalisée. Le prix d’un robot de trading est fonction de la complexité du code. Plus le codeur doit passer du temps à coder la stratégie, plus le prix du robot est élevé. Comme je vous le disais plus haut, la quasi-totalité de stratégies utilisées sont simples. Un robot de trading vendu plusieurs centaines ou milliers d’euros est dans la majorité des cas une arnaque. Le vendeur cherche juste à tirer un maximum de profit de la vente de son robot de trading.
Si vous regardez les performances affichées par les robots de trading, la plupart font au minimum 50% dans l’année voir plusieurs centaines de pourcents pour certains. Sachez que toute performance est associée à un niveau de risque. Plus la performance est importante, plus le risque est élevé. Certes, certains robots de trading sont capables de générer de telles performances mais ils sont aussi capables de vous raser votre compte de trading en cas de conditions défavorables de marché. Plus la performance affichée est importante, plus le risque de se faire arnaquer et de perdre son argent est grand.
La performance d’un robot de trading est basée sur le passé. Pour vendre son produit, le vendeur cherche donc à maximiser la performance de son robot sur une période donnée et ainsi afficher une belle courbe de performance. Le robot de trading est donc optimisé pour générer la meilleure performance dans des conditions de trading passés. Le problème, c’est que sur les marchés financiers, les conditions de trading (la volatilité) évolue en permanence. C’est pour cette raison que les performances passées ne garantissent en rien une performance future.
Outre la performance, vous pouvez détectez une arnaque par la forme de la courbe de performance affichés par le robot de trading. Si la courbe est croissante de manière constante, il s’agit à coups sur d’une arnaque. Aucune stratégie de trading n’est capable de générer une performance régulière sans aucune phase de perte. Sur une courbe de performance, ces phases de pertes sont symbolisées par des pics à la baisse. La courbe de performance doit donc avoir des phases baissières.
Enfin, il faut savoir que de nombreux backtest de robot de trading sont réalisés sans tenir compte des éventuels frais de transaction, du spread (et de son évolution). Un robot peut très facilement afficher des centaines de pourcents de performance, mais finalement ne pas être rentable si nous lui appliquons les conditions réelles de marché.
Voici plusieurs éléments que vous devez impérativement regarder avant d’acheter votre robot de trading :
- Période de backtest : Plus la période de backtest est faible, plus le risque d’être victime d’une arnaque est important. Dans le milieu professionnel, on estime qu’une stratégie de trading doit être au moins testée sur 2 ans pour être légitime et c’est un minimum ! Si la période de backtest est inférieure, n’achetez pas le robot de trading.
- Compte réel ou compte démo : Pour juger de la qualité d’un robot de trading, mieux vaut que le backtest diffusé par le vendeur soit sur un compte réel. Ca ne veut pas dire que le vendeur du robot ne peut pas compléter avec un backtest sur un compte démo pour avoir une grande période de backtest. Si le robot est si performant, pourquoi son concepteur ne l’utiliserait pas sur un compte réel avec son propre argent ? Si le vendeur est incapable de vous fournir la preuve d’un test en réel, il y a de grandes chances pour que ce soit une arnaque.
- Drawdown : C’est la perte maximale enregistrée sur le compte de trading sur une période donnée. Vous devez comparer la performance et le drawdown du robot de trading sur une même période afin d’obtenir le ratio gain/risque de la stratégie de trading. Le plus important est le drawdown annuel. C’est ce que vous pouvez perdre si vous achetez votre robot de trading. Vous devez éviter tous les robots de trading ayant un drawdown trop important par rapport à la performance générée ainsi que ceux ayant un drawdown trop élevé. Par exemple, n’achetez pas un robot de trading avec un drawdown de plusieurs dizaines de pourcents. Après, tout dépend de votre niveau d’aversion au risque.
- Surveillez les positions en cours : Sur les sites de trading social, on trouve de nombreux comptes affichant des performances alléchantes avec un drawdown acceptable. Mais attention, de nombreux sites de trading social ne prennent pas en compte les positions non clôturées. Pour avoir de bonnes statistiques, il suffit donc de ne pas clôturer ses positions perdantes. Pour capter un maximum de clients, le concepteur du robot de trading peut avoir intégrer dans sa stratégie l’interdiction de clôturer les positions trop perdantes pour optimiser ses statistiques….
Si malgré toutes ses mises en garde, vous achetez tout de même un robot de trading, voici plusieurs règles que vous devez respectez :
- Surveiller les prises de positions du robot de trading : Vous devez impérativement voir si le robot de trading fonctionne correctement et place bien les ordres (notamment les stops loss !).
- Utilisez des micros lots : Même si tous les robots de trading dispose de backtest, rien de tel que de le tester vous-même. Pour cela, pas besoin de prendre des tailles de positions importantes. Risquez le minimum afin de voir si le robot de trading fonctionne bien et si les performances affichés correspondent bien à ce que vous obtenez. Testez le robot de trading sur une période d’au moins 1 mois en minimisant votre risque. Il s’agit juste de ne pas avoir de mauvaise surprise et de ne pas perdre toute votre épargne….. Même si le test est concluant, ne risquez jamais une part trop importante de votre épargne !! Vous devez toujours diversifiez vos investissements.
- Limitez le nombre de positions : Pour éviter toute mauvaise surprise, limitez le nombre de positions simultanées prise par le robot de trading. Plus vous cumulez de positions, plus votre risque est grand. L’effet de levier ne se calcul par rapport à la taille d’une position mais par rapport à la taille de l’ensemble de vos positions !
Parmi la multitude de robot de trading que l’on trouve sur le net, la quasi-totalité sont là pour enrichir le vendeur du robot plutôt que le client (c'est-à-dire vous). Les bons robots de trading existent mais ils sont rares, très rares…. Dans un premier temps, vous pouvez éliminez d’emblée tous les sites dédiés uniquement à la vente de robots de trading. Ces sites sont des arnaques à coups sur. Si leurs robots de trading marchaient si bien, ils ne s’embêteraient pas à le vendre pour grappiller chaque mois quelques centaines d’euros auprès des particuliers.
A mon sens, un bon robot de trading doit avoir 2 caractéristiques :
- Etre entièrement paramétrable : Sur les marchés financiers, les conditions de trading sont en constante évolution. Vous devez donc pouvoir faire évoluer les paramètres du robot de trading pour vous adapter à ces évolutions. Le problème, c’est qu’il est souvent difficile de faire évoluer une stratégie que l’on n’a pas conçu soit même. La plupart des gens qui achètent des robots de trading ne cherchent même pas à comprendre leur fonctionnement, ils cherchent juste à gagner de l’argent sans effort. Un robot de trading peut être gagnant pendant 1 ou 2 mois puis cracher votre compte de trading par la suite.
- Etre gratuit : Bien souvent, les robots de trading performants sont développés par une véritable entreprise (un broker, un site de trading…). En effet, développer un robot performant demande du temps et de solides compétences. Il faut allier maîtrise du trading et de la programmation. C’est rarement le cas d’un simple particulier….. Proposer un robot de trading performant attire de nouveaux clients, de nouveaux visiteurs, c’est donc un plus pour l’entreprise. Le fait de le proposer gratuitement permet de se dédouaner dans le cas où le robot de trading générerait des pertes.
Mieux vaut éviter les robots de trading. Ca ne vous fera pas gagner de l’argent mais ca vous évitera d’en perdre. Attention, je ne dis pas que le trading automatique n’a pas ses avantages. Cela permet notamment d’enlever l’aspect émotionnel du trading, source de perte chez les particuliers. Si vous voulez utiliser un robot de trading, mieux vaut trouver vous-même votre stratégie de trading et la faire coder par la suite. C’est ça un bon robot de trading ! Vous pouvez toujours tester les robots de trading que vous trouvez sur le net, mais uniquement ceux qui sont gratuits. Ça ne coûte rien d'essayer et qui sait, vous pouvez par chance tomber sur une bonne surprise.
Le prix du robot de trading : un premier facteur de tri
Un robot de trading peut être basé sur des éléments techniques ou fondamentaux. Les robots vendus aux particuliers sont uniquement liés à l’analyse technique. C’est en réalité une simple combinaison d’indicateurs techniques (voir dans certains cas à un seul indicateur) qui délivre des signaux d’achat/vente. La stratégie de trading utilisée est donc dans la plupart des cas simpliste.
Les indicateurs utilisés sont d’ailleurs visibles sur le site du vendeur ou dans l’outil de configuration du robot de trading (si celui-ci existe). Peu de surprise de ce point de vue là, on retrouve régulièrement les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, les stochastiques…. (les indicateurs techniques les plus courants).
Le prix de vente est justifié par le réglage soit disant magique que le concepteur du robot de trading a trouvé. C’est ce qui rend la stratégie de trading gagnante. Pour pouvoir obtenir cette configuration, vous devez donc payer pour acquérir le robot de trading.
Il ne faut pas croire que plus un robot est cher, plus il est performant. Le prix de vente n’a rien à voir avec la performance réalisée. Le prix d’un robot de trading est fonction de la complexité du code. Plus le codeur doit passer du temps à coder la stratégie, plus le prix du robot est élevé. Comme je vous le disais plus haut, la quasi-totalité de stratégies utilisées sont simples. Un robot de trading vendu plusieurs centaines ou milliers d’euros est dans la majorité des cas une arnaque. Le vendeur cherche juste à tirer un maximum de profit de la vente de son robot de trading.
Méfiez vous des performances affichées par les robots de trading!
Si vous regardez les performances affichées par les robots de trading, la plupart font au minimum 50% dans l’année voir plusieurs centaines de pourcents pour certains. Sachez que toute performance est associée à un niveau de risque. Plus la performance est importante, plus le risque est élevé. Certes, certains robots de trading sont capables de générer de telles performances mais ils sont aussi capables de vous raser votre compte de trading en cas de conditions défavorables de marché. Plus la performance affichée est importante, plus le risque de se faire arnaquer et de perdre son argent est grand.
La performance d’un robot de trading est basée sur le passé. Pour vendre son produit, le vendeur cherche donc à maximiser la performance de son robot sur une période donnée et ainsi afficher une belle courbe de performance. Le robot de trading est donc optimisé pour générer la meilleure performance dans des conditions de trading passés. Le problème, c’est que sur les marchés financiers, les conditions de trading (la volatilité) évolue en permanence. C’est pour cette raison que les performances passées ne garantissent en rien une performance future.
Outre la performance, vous pouvez détectez une arnaque par la forme de la courbe de performance affichés par le robot de trading. Si la courbe est croissante de manière constante, il s’agit à coups sur d’une arnaque. Aucune stratégie de trading n’est capable de générer une performance régulière sans aucune phase de perte. Sur une courbe de performance, ces phases de pertes sont symbolisées par des pics à la baisse. La courbe de performance doit donc avoir des phases baissières.
Enfin, il faut savoir que de nombreux backtest de robot de trading sont réalisés sans tenir compte des éventuels frais de transaction, du spread (et de son évolution). Un robot peut très facilement afficher des centaines de pourcents de performance, mais finalement ne pas être rentable si nous lui appliquons les conditions réelles de marché.
Comment détecter les arnaques sur les robots de trading?
Voici plusieurs éléments que vous devez impérativement regarder avant d’acheter votre robot de trading :
- Période de backtest : Plus la période de backtest est faible, plus le risque d’être victime d’une arnaque est important. Dans le milieu professionnel, on estime qu’une stratégie de trading doit être au moins testée sur 2 ans pour être légitime et c’est un minimum ! Si la période de backtest est inférieure, n’achetez pas le robot de trading.
- Compte réel ou compte démo : Pour juger de la qualité d’un robot de trading, mieux vaut que le backtest diffusé par le vendeur soit sur un compte réel. Ca ne veut pas dire que le vendeur du robot ne peut pas compléter avec un backtest sur un compte démo pour avoir une grande période de backtest. Si le robot est si performant, pourquoi son concepteur ne l’utiliserait pas sur un compte réel avec son propre argent ? Si le vendeur est incapable de vous fournir la preuve d’un test en réel, il y a de grandes chances pour que ce soit une arnaque.
- Drawdown : C’est la perte maximale enregistrée sur le compte de trading sur une période donnée. Vous devez comparer la performance et le drawdown du robot de trading sur une même période afin d’obtenir le ratio gain/risque de la stratégie de trading. Le plus important est le drawdown annuel. C’est ce que vous pouvez perdre si vous achetez votre robot de trading. Vous devez éviter tous les robots de trading ayant un drawdown trop important par rapport à la performance générée ainsi que ceux ayant un drawdown trop élevé. Par exemple, n’achetez pas un robot de trading avec un drawdown de plusieurs dizaines de pourcents. Après, tout dépend de votre niveau d’aversion au risque.
- Surveillez les positions en cours : Sur les sites de trading social, on trouve de nombreux comptes affichant des performances alléchantes avec un drawdown acceptable. Mais attention, de nombreux sites de trading social ne prennent pas en compte les positions non clôturées. Pour avoir de bonnes statistiques, il suffit donc de ne pas clôturer ses positions perdantes. Pour capter un maximum de clients, le concepteur du robot de trading peut avoir intégrer dans sa stratégie l’interdiction de clôturer les positions trop perdantes pour optimiser ses statistiques….
Quelques conseils à respecter sur les robots de trading
Si malgré toutes ses mises en garde, vous achetez tout de même un robot de trading, voici plusieurs règles que vous devez respectez :
- Surveiller les prises de positions du robot de trading : Vous devez impérativement voir si le robot de trading fonctionne correctement et place bien les ordres (notamment les stops loss !).
- Utilisez des micros lots : Même si tous les robots de trading dispose de backtest, rien de tel que de le tester vous-même. Pour cela, pas besoin de prendre des tailles de positions importantes. Risquez le minimum afin de voir si le robot de trading fonctionne bien et si les performances affichés correspondent bien à ce que vous obtenez. Testez le robot de trading sur une période d’au moins 1 mois en minimisant votre risque. Il s’agit juste de ne pas avoir de mauvaise surprise et de ne pas perdre toute votre épargne….. Même si le test est concluant, ne risquez jamais une part trop importante de votre épargne !! Vous devez toujours diversifiez vos investissements.
- Limitez le nombre de positions : Pour éviter toute mauvaise surprise, limitez le nombre de positions simultanées prise par le robot de trading. Plus vous cumulez de positions, plus votre risque est grand. L’effet de levier ne se calcul par rapport à la taille d’une position mais par rapport à la taille de l’ensemble de vos positions !
Un bon robot de trading, ça existe ?
Parmi la multitude de robot de trading que l’on trouve sur le net, la quasi-totalité sont là pour enrichir le vendeur du robot plutôt que le client (c'est-à-dire vous). Les bons robots de trading existent mais ils sont rares, très rares…. Dans un premier temps, vous pouvez éliminez d’emblée tous les sites dédiés uniquement à la vente de robots de trading. Ces sites sont des arnaques à coups sur. Si leurs robots de trading marchaient si bien, ils ne s’embêteraient pas à le vendre pour grappiller chaque mois quelques centaines d’euros auprès des particuliers.
A mon sens, un bon robot de trading doit avoir 2 caractéristiques :
- Etre entièrement paramétrable : Sur les marchés financiers, les conditions de trading sont en constante évolution. Vous devez donc pouvoir faire évoluer les paramètres du robot de trading pour vous adapter à ces évolutions. Le problème, c’est qu’il est souvent difficile de faire évoluer une stratégie que l’on n’a pas conçu soit même. La plupart des gens qui achètent des robots de trading ne cherchent même pas à comprendre leur fonctionnement, ils cherchent juste à gagner de l’argent sans effort. Un robot de trading peut être gagnant pendant 1 ou 2 mois puis cracher votre compte de trading par la suite.
- Etre gratuit : Bien souvent, les robots de trading performants sont développés par une véritable entreprise (un broker, un site de trading…). En effet, développer un robot performant demande du temps et de solides compétences. Il faut allier maîtrise du trading et de la programmation. C’est rarement le cas d’un simple particulier….. Proposer un robot de trading performant attire de nouveaux clients, de nouveaux visiteurs, c’est donc un plus pour l’entreprise. Le fait de le proposer gratuitement permet de se dédouaner dans le cas où le robot de trading générerait des pertes.
Conclusion
Mieux vaut éviter les robots de trading. Ca ne vous fera pas gagner de l’argent mais ca vous évitera d’en perdre. Attention, je ne dis pas que le trading automatique n’a pas ses avantages. Cela permet notamment d’enlever l’aspect émotionnel du trading, source de perte chez les particuliers. Si vous voulez utiliser un robot de trading, mieux vaut trouver vous-même votre stratégie de trading et la faire coder par la suite. C’est ça un bon robot de trading ! Vous pouvez toujours tester les robots de trading que vous trouvez sur le net, mais uniquement ceux qui sont gratuits. Ça ne coûte rien d'essayer et qui sait, vous pouvez par chance tomber sur une bonne surprise.
